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Residual processes of nonlinear time series models and unit root tests

非线性时间序列模型的残差过程和单位根检验

基本信息

批准号：
170202-2007
负责人：
Yu, Hao
金额：
$ 1.53万
依托单位：
University of Western Ontario
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2010
资助国家：
加拿大
起止时间：
2010-01-01 至 2011-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=452221
关键词：
Residual processes nonlinear time series

项目摘要

The first part of proposed research is to construct and study residual processes based on nonlinear time series models such as GARCH and related models. The second part is to study unit root tests based on exact maximum likelihood estimation (MLE). The objectives of this research are threefold.

建议的研究的第一部分是构建和研究残差过程的非线性时间序列模型，如GARCH和相关的模型。第二部分是研究基于精确最大似然估计（MLE）的单位根检验。这项研究的目标有三个方面。

项目成果

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