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Modeling a fund of hedgefunds by means of stochastic covariance processes

Modeling a fund of hedgefunds by means of stochastic covariance processes
通过随机协方差过程对对冲基金的基金进行建模
批准号：
451530-2013
负责人：
EscobarAnel, MarcosLazaro
金额：
$8.01万
依托单位：
Ryerson University
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Collaborative Research and Development Grants
财政年份：
2013
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-01-01 至 2014-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=540354
关键词：
Modelingfundhedgefundsmeansstochastic

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The proposed joint research between the Financial Mathematics Research Group at Ryerson University and Sigma Analysis addresses the modeling problem of a hedge fund composed of hedge funds.
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Modeling a fund of hedgefunds by means of stochastic covariance processes
  • 批准号：
    451530-2013
  • 项目类别：
    Collaborative Research and Development Grants
  • 资助金额：
    $8.01万
  • 财政年份：
    2014
  • 负责人：
    EscobarAnel, MarcosLazaro
  • 依托单位：
    Ryerson University
Modeling multidimensional stochastic systems
  • 批准号：
    376331-2009
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Group
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2013
  • 负责人：
    EscobarAnel, MarcosLazaro
  • 依托单位：
    Ryerson University
Modeling multidimensional stochastic systems
  • 批准号：
    376331-2009
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Group
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2012
  • 负责人：
    EscobarAnel, MarcosLazaro
  • 依托单位：
    Ryerson University
Modeling multidimensional stochastic systems
  • 批准号：
    376331-2009
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Group
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2011
  • 负责人：
    EscobarAnel, MarcosLazaro
  • 依托单位：
    Ryerson University
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