Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: une approche via un simulateur du marché

在算法策略和高频率中解决发明问题的学徒机器方法的应用：通过行军模拟的方法

• 批准号: 513295-2017
• 负责人: Morales, Manuel
• 金额: $ 2.1万
• 依托单位: Université de Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Collaborative Research and Development Grants
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2017-01-01 至 2018-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=618867
• 关键词: Application; des; thodes; apprentissage; machine

En collaboration avec la Banque Nationale du Canada (BNC) nous proposons d'étudier le problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence. L'équipe de courtage algorithmique a le mandat de développer des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration (subvention d'engagement partenarial), l'équipe s'est concentrée sur le développement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix. La conception de ce simulateur s'orientait vers son utilisation dans l'évaluation de stratégies algorithmiques hors-production. Cette nouvelle collaboration a pour objectif d'utiliser ce simulateur et de le faire évoluer vers un générateur de flux artificiel d'ordres du marché, lequel sera déployé dans l'implémentation d'une famille de stratégies optimales développées au moyen de méthodes d'apprentissage machine. En particulier, le simulateur développé au cours de la première collaboration jouera un rôle de générateur d'ordre du marché qui permettra d'explorer des méthodes d'apprentissage par renforcement.

在与加拿大国家银行（BNC）的合作中，我们提出了研究高级战略算法中的问题的建议。L'équipe de courage algorithmique a le mandat de décourage des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration（subvention d'engagement partenarial），l'équipe s'est concentrée sur le défépement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont Au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix.面向仿真拉康塞普雄概念在马的生产策略算法评估中的应用。这一新的合作是为了客观地利用模拟器和模拟器，使其能够更好地模拟市场上的人工流量，从而在Au méthodes d'martissage machine上实现一系列最佳流量策略。特别是，在第一次合作的过程中，模拟器被取消了Au cours，它扮演了一个市场总经理的角色，这个市场是一个通过重新评估来探索方法的市场。