Quantitative tools for energy risk management

能源风险管理的定量工具

基本信息

  • 批准号:
    238567-2013
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.09万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2017
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2017-01-01 至 2018-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

In a world where the environmental costs of energy production are increasingly being recognised and accounted for, it is becoming more and more important to encourage investment in clean and efficient production technologies. The role of energy-related markets - power markets, emissions markets, gas markets and others - is key. My research programme is concerned with the development of mathematical and computational models - with a sound economic basis - that seek to provide tools for studying these markets. Such tools can be used to help understand and manage the risks arising from the uncertainty inherent in future market behaviour.There are significant modelling and computational challenges to be faced. Many energy and commodity markets are relatively new and differ in fundamental ways from more established financial markets, mostly because they are concerned with the production and consumption of real physical things. Models have to take into account many interrelated sources of uncertainty, and this can lead to high dimensionality. Developing models that can deal with this high dimensionality is the key theme of this proposal. Deciding what is a good or a bad model to use involves understanding the use to which the model will be put, how well-suited the model is to the available data, and how easy it will be to extract useful quantitative information from the model. Related to this last question is another aspect of my research: the development of efficient and reliable computational algorithms for working with energy market models, including Monte Carlo, finite difference, Fourier and adaptive wavelet methods. Finally, being able to assess how much weight one should put on the numbers that emerge from this process relies on tools for assessing model risk, a third component of the proposal.
在一个能源生产的环境成本日益得到承认和核算的世界里,鼓励对清洁和高效生产技术的投资变得越来越重要。与能源有关的市场-电力市场、排放市场、天然气市场和其他市场-的作用至关重要。我的研究计划涉及数学和计算模型的发展-具有良好的经济基础-旨在为研究这些市场提供工具。这些工具可用于帮助理解和管理未来市场行为固有的不确定性所产生的风险,但在建模和计算方面仍面临重大挑战。许多能源和大宗商品市场相对较新,在根本上与更成熟的金融市场不同,主要是因为它们涉及真实的实物的生产和消费。模型必须考虑许多相互关联的不确定性来源,这可能会导致高维性。开发能够处理这种高维性的模型是本提案的关键主题。决定使用什么是好的或坏的模型涉及了解模型的用途,模型对可用数据的适应程度,以及从模型中提取有用的定量信息的容易程度。与最后一个问题相关的是我研究的另一个方面:开发用于能源市场模型的高效可靠的计算算法,包括Monte Carlo,有限差分,傅立叶和自适应小波方法。最后,能够评估人们应该对这个过程中出现的数字赋予多大权重取决于评估模型风险的工具,这是该提案的第三个组成部分。

项目成果

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