Stochastic optimal control in mathematical finance

数学金融中的随机最优控制

基本信息

  • 批准号:
    RGPIN-2018-03978
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.31万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2021
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2021-01-01 至 2022-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

almost-sure state (i.e. wealth) constarints; conjugate duality; control (i.e. portfolio) constraints; convex optimization; quadratic loss minimization; semimartingale models; stochastic optimal control; utility maximization; variational analysis
几乎确定的状态(即财富)约束;共轭对偶;控制(即投资组合)约束;凸优化;二次损失最小化;半模型;随机优化控制;效用最大化;变分分析

项目成果

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  • 批准号:
    20J22727
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 1.31万
  • 项目类别:
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