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Stochastic optimal control in mathematical finance

Stochastic optimal control in mathematical finance
数学金融中的随机最优控制
批准号：
RGPIN-2018-03978
负责人：
Heunis, Andrew
金额：
$1.31万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2021
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2021-01-01 至 2022-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=735444
关键词：
Stochasticoptimalcontrolmathematicalfinance

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almost-sure state (i.e. wealth) constarints; conjugate duality; control (i.e. portfolio) constraints; convex optimization; quadratic loss minimization; semimartingale models; stochastic optimal control; utility maximization; variational analysis
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Stochastic optimal control in mathematical finance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-03978
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Heunis, Andrew
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Stochastic optimal control in mathematical finance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-03978
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Heunis, Andrew
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Stochastic optimal control in mathematical finance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-03978
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Heunis, Andrew
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Stochastic optimal control in mathematical finance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-03978
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Heunis, Andrew
  • 依托单位：
    University of Waterloo
国内基金
海外基金
基于贝叶斯网络可靠度演进模型的城市雨水管网整体优化设计理论研究
  • 批准号：
    51008191
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    20.0万元
  • 批准年份：
    2010
  • 负责人：
    刘兴坡
  • 依托单位：
    上海海事大学
最优证券设计及完善中国资本市场的路径选择
  • 批准号：
    70873012
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    27.0万元
  • 批准年份：
    2008
  • 负责人：
    彭龙
  • 依托单位：
    北京外国语大学
慢性阻塞性肺病机械通气时最佳呼气末正压的生理学研究
  • 批准号：
    30770952
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    18.0万元
  • 批准年份：
    2007
  • 负责人：
    陈荣昌
  • 依托单位：
    广州医科大学