The modelling and estimation of volatility in energy markets

能源市场波动的建模和估计

基本信息

  • 批准号:
    DP1095177
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 19.87万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    澳大利亚
  • 项目类别:
    Discovery Projects
  • 财政年份:
    2010
  • 资助国家:
    澳大利亚
  • 起止时间:
    2010-01-01 至 2013-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

The growing trend of deregulation of energy markets poses important problems for users and suppliers of energy as well as for government policy makers. In particular it has become necessary to manage the risk of unexpected load and price fluctuations. One of the main challenges concerns the extreme volatility of prices and the evaluation of derivative prices and hedging ratios to take account of volatility. The outcomes of project will be of benefit to all participants in Australian energy markets who need to use derivative positions to hedge energy risk. This issue has become important due to the increasing national focus on efficient use of energy resources.
能源市场日益放松管制的趋势给能源用户和供应商以及政府决策者带来了重大问题。特别是有必要管理意外负荷和价格波动的风险。主要挑战之一涉及价格的极端波动以及评估衍生工具价格和套期保值比率以考虑到波动性。该项目的结果将有利于澳大利亚能源市场的所有参与者,他们需要使用衍生品头寸来对冲能源风险。由于国家日益重视能源的有效利用,这一问题变得十分重要。

项目成果

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  • 资助金额:
    $ 19.87万
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    Collaborative R&D
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