Risk measurement and stochastic control in actuarial mathematics
Risk measurement and stochastic control in actuarial mathematics
批准号:
RGPIN-2019-06538
负责人:
Renaud, JeanFrançois
金额:
$1.46万
依托单位国家:
加拿大
项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
财政年份:
2022
资助国家:
加拿大
项目状态:
已结题
起止时间:
2022-01-01 至 2023-12-31
中文摘要
上一次金融危机证实了衡量风险的重要性。特别是,对偿付能力风险的良好理解对于减少财务困境时期的负面影响至关重要。因此,需要复杂的数学模型和强大的概率技术来量化风险。这个研究项目是在随机过程理论和精算数学之间的相互作用。从广义上讲,它的目标是从数学的角度来解决保险公司所面临的风险度量问题。更准确地说,在基于随机过程的精算破产模型中,我们将研究与偿付能力风险测量相关的(那些随机过程的)路径依赖函数的概率性质。此外,我们将研究与盈余过程中现金泄漏相关的最优随机控制问题。通过该研究项目获得的一些数学结果将被转移到其他研究领域,如精算金融和信用风险。
英文摘要
The last financial crisis has confirmed the importance of measuring risks. In particular, a good understanding of solvency risk is of paramount importance to reduce the negative impact of periods of financial distress. Therefore, there is a need for sophisticated mathematical models and powerful probabilistic techniques for the quantification of risks. This research program is at the interplay between the theory of stochastic processes and actuarial mathematics. Broadly speaking, its objective is to address, from a mathematical perspective, risk measurement problems faced by insurance companies. More precisely, in actuarial ruin models based on stochastic processes, we will study the probabilistic properties of path-dependent functionals (of those stochastic processes) that are of interest for solvency risk measurement. Also, we will investigate optimal stochastic control problems related to cash leakages from the surplus process. Some mathematical results obtained through this research program will be transferred to other fields of research such as actuarial finance and credit risk.
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Risk measurement and stochastic control in actuarial mathematics
-
批准号:RGPIN-2019-06538
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.46万
-
财政年份:2021
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Risk measurement and stochastic control in actuarial mathematics
-
批准号:RGPIN-2019-06538
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.46万
-
财政年份:2020
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Risk measurement and stochastic control in actuarial mathematics
-
批准号:RGPIN-2019-06538
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.46万
-
财政年份:2019
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Lévy processes in actuarial ruin theory and exotic option pricing
-
批准号:RGPIN-2014-05040
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.02万
-
财政年份:2018
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Lévy processes in actuarial ruin theory and exotic option pricing
-
批准号:RGPIN-2014-05040
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.02万
-
财政年份:2017
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Lévy processes in actuarial ruin theory and exotic option pricing
-
批准号:RGPIN-2014-05040
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.02万
-
财政年份:2016
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Lévy processes in actuarial ruin theory and exotic option pricing
-
批准号:RGPIN-2014-05040
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.02万
-
财政年份:2015
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Lévy processes in actuarial ruin theory and exotic option pricing
-
批准号:RGPIN-2014-05040
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.02万
-
财政年份:2014
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Stochastic processes in finance and insurance
-
批准号:371404-2009
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.31万
-
财政年份:2012
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Stochastic processes in finance and insurance
-
批准号:371404-2009
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$1.31万
-
财政年份:2011
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Stochastic processes in finance and insurance
-
批准号:371404-2009
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$0.59万
-
财政年份:2010
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Stochastic processes in finance and insurance
-
批准号:371404-2009
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$0.35万
-
财政年份:2010
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
Stochastic processes in finance and insurance
-
批准号:371404-2009
-
项目类别:Discovery Grants Program - Individual
-
资助金额:$0.95万
-
财政年份:2009
-
负责人:Renaud, JeanFrançois
-
依托单位:
国内基金
海外基金
登录
查看更多内容
Development of a Linear Stochastic Model for Wind Field Reconstruction from Limited Measurement Data
-
批准号:--
-
项目类别:--
-
资助金额:40万元
-
批准年份:2020
-
负责人:Vikrant Gupta
-
依托单位:
基于太赫兹光谱近场成像技术的应力场测量方法
-
批准号:11572217
-
项目类别:面上项目
-
资助金额:120.0万元
-
批准年份:2015
-
负责人:王志勇
-
依托单位:
阵风场中非定常大气湍流对沙粒跃移运动的影响
-
批准号:11102153
-
项目类别:青年科学基金项目
-
资助金额:25.0万元
-
批准年份:2011
-
负责人:杨斌
-
依托单位:
个性化近场头相关传输函数的测量与快速定制
-
批准号:11104082
-
项目类别:青年科学基金项目
-
资助金额:25.0万元
-
批准年份:2011
-
负责人:余光正
-
依托单位:
城镇居民亚健康状态的评价方法学及健康管理模式研究
-
批准号:81172775
-
项目类别:面上项目
-
资助金额:14.0万元
-
批准年份:2011
-
负责人:许军
-
依托单位:
基于电子显微镜的一维纳米材料力电学的原位测量系统
-
批准号:50801009
-
项目类别:青年科学基金项目
-
资助金额:20.0万元
-
批准年份:2008
-
负责人:彭倍
-
依托单位:
“合金标准”下测量误差校正模型及其在体育运动数据中的应用
-
批准号:10801133
-
项目类别:青年科学基金项目
-
资助金额:17.0万元
-
批准年份:2008
-
负责人:张三国
-
依托单位:
基于电阻层析成象和电磁流量计融合的两相流检测研究
-
批准号:60772044
-
项目类别:面上项目
-
资助金额:8.0万元
-
批准年份:2007
-
负责人:邓湘
-
依托单位:
基于网络测量的覆盖网络构建算法研究与应用
-
批准号:60672066
-
项目类别:面上项目
-
资助金额:23.0万元
-
批准年份:2006
-
负责人:申瑞民
-
依托单位: