Nouvelle classe de modèles de Régression multinomials basée sur les copules et nouveaux concept de modèles de chocs multidimensionnels avec application en actuariat

三种不同形式的交换交换交换方案：交换交换交换交换交换交换交换交换交换交换交换。将“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”“可变的”。《分配家庭法》采用了一种新的方法，即在《财务报表》中采用了《财务报表》。他说：“我认为有限的薪金是由薪金和薪金所决定的。我的提议是：“我的计划是：我的计划是：我的计划是：我的计划是：“我要用普通的巧克力代替普通的巧克力。”ceetidsamet, cetidsamet, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti, catti。另外，在第二次元中，“变变”是指“变变”，“变变”是指“变变”。La dsammarche提出了一种基于多重新分布（plusiurs nouvelles）的多维元的结构。特别地，它允许在某些分布的多维模型上使用damsamlilians，例如，Poisson, Exponentielle, Gamma， Erlang和Lindley，它可以在精算和数据分析中应用。La deuxi<e:1> x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x（零膨胀分布ZID）。Le point de danci.9cha.com com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com . com。固有的薪金薪金与薪金薪金有关。有一些讨论是关于有可能发生的，例如有可能发生的，有可能发生的，如有可能发生的，有可能发生的，如有可能发生的，有可能发生的，有可能发生的。单一的<s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1>（或）- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -在这三种情况下，我们引入了一种新的模式，即通过交换交换交换交换交换交换交换交换交换。Nous探索了所有的可变变量- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -该方法提出了一种替代的方法，即采用可变模数、多项式、分类等方法，并将函数的类型logit加到probit中。某些固有的薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金，薪金。D' aures扩展序列探索了各种可变因素，说明了它们的可能性。D' aures扩展序列探索了各种可变因素，例如，<s:2>，和，<s:2>，和，<s:2>，和，<s:2>，和，和，和，和，协变量。

Le présent programme de recherche se divise en trois parties : La première partie portera sur l'introduction et l'étude d'une nouvelle méthode de choc. Il s'agit d'une méthode alternative à la méthode de choc commun permettant de construire un vecteur aléatoire en affectant ces composantes par une même variable aléatoire appelée choc. Les familles de distributions obtenues par cette approche n'atteignent pas la borne de Fréchet supérieure. Ce qui limite leurs capacités de modélisation des corrélations. La méthode proposée fournit une méthode générale de choc. Elle basée sur des chocs comonotones au lieu d'un choc commun. Cette idée généralise la méthode choc commun et produit des modèles qui atteignent la borne de Fréchet supérieure. De plus, la méthode suggérée s'adapte facilement aux cas de dépendance négative en dimension deux. La démarche proposée sera appliquée pour construire plusieurs nouvelles distributions multidimensionnelles. En particulier, elle permet d'améliorer des versions multidimensionnelles de certaines distributions, comme par exemple, Poisson, Exponentielle, Gamma, Erlang et Lindley avec des applications en actuariat et en fiabilité. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de certaines mesures d'association multidimensionnelles relatives aux vecteurs aléatoires dont les composantes sont distribuées selon des lois continues sur ]0,[ avec des masses de probabilité à l'origine (zero-inflated distribution ZID). Le point de départ de cette recherche consiste à établir une formule explicite du tau Kendall multidimensionnel associé à un vecteur aléatoire dont les composantes sont des v.a de type ZID. Des propriétés asymptotiques relatives à la version empirique de cette mesure seront étudiées. Nous discuterons la possibilité d'obtenir une borne supérieure de cette mesure en fonction des probabilités à l'origine des variables aléatoires marginales. Une étude sembles sera proposée pour examiner le rho de Spearman ainsi que d'autres mesures d'association, comme par exemple, la mesure de Spearman footrule.Dans la troisième partie, nous introduisons une nouvelle classe de modèles de régression multinomials basée sur les copules. Nous explorons des idées permettant d'expliquer une variable dépendante catégorielle Y par des variables indépendantes continues ou discrètes Xi à travers la copule associée au variables aléatoires Y et Xi. L'approche proposée présentera une alternative intéressante aux modèles multinomials classiques qui imposent des fonctions de type logit ou probit. Certaines propriétés asymptotiques des estimateurs des probabilités de sucées seront étudiées. D'autres extensions seront explorées, notamment pour expliquer la probabilité jointe d'un couple de variables aléatoires discrètes ou catégorielles par des co-variables discrètes ou continues.