Ordres stochastiques multidimensionnels de type convexe, inférence et applications en théorie de risque

凸型多维随机秩序、危险理论中的推理和应用

基本信息

批准号：
261968-2013
负责人：
Mesfioui, Mhamed
金额：
$ 0.8万
依托单位：
Université du Québec à Trois-Rivières
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2015
资助国家：
加拿大
起止时间：
2015-01-01 至 2016-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=571191
关键词：
Ordres stochastiques multidimensionnels de type

项目摘要

Mon programme de recherche est subdivisé en trois volets: La première partie fera l'objet d'une nouvelle étude sur les ordres stochastiques multidimensionnels. Plus spécifiquement, je m'intéresse à étudier plusieurs nouvelles propriétés et conditions suffisantes des ordres s-convexe multidimensionnels. Ces résultats peuvent être appliqués pour résoudre des problèmes d'optimisation stochastique selon les ordres intégraux stochastiques. Je prévois traiter ces problèmes pour des vecteurs aléatoires continus et discrets. J'envisage aussi d'introduire de nouvelles généralisations de l'ordre de concordance. Les résultats attendus seront appliqués en actuariat et en finance. La seconde partie est consacrée à l'inférence statistique sur les ordres stochastiques s-convexe. Je projette bâtir des statistiques de test permettant de confronter des hypothèses portant sur des comparaisons selon les ordres stochastiques s-convexe multidimensionnels. J'envisage d'étudier le comportement asymptotique de ces statistiques et établir des valeurs critiques. Une attention particulière sera accordée aux variables aléatoires de comptage qui exigent de nouveaux résultats asymptotiques. La dernière partie portera sur l'étude de nouvelles mesures de risque multidimensionnelles. Plus particulièrement, je compte introduire et examiner les propriétés de certaines mesures de risque multidimensionnelles basées sur les zones de confidence. J'envisage d'étudier ces indices de risque dans le contexte des modèles multi-classes décrivant des portefeuilles hétérogènes. Je prévois utiliser la notion d'ordre stochastique pour déduire des frontières de risque utiles en pratique. Une étude qui portera sur l'influence de la dépendance sur la volatilité sera aussi envisagée.

Mon Propart de recherche estSubdiviséentrois载体：过去的多维结构是一个充分意识到情况的地方。过去和过去的条件的多维结构对个人也很重要。一致性的一致性。一致性的一致性是必须的。重点是与世界的多维结构相媲美。该公司专注于综合体的比较研究和开发，目前与组织的努力相媲美。渐近学学。 ladernièrepartieportera surl'étudede nouvelles Mesures de risque Multidimensionnelles。再加上特定的，JE Compte Pressuire et审查员Lespropriétésde severes seSures de risque多维纳尔斯贝斯贝斯sur s sur les les les les de coluse。 j'envisaged'étudierces指数de risque des le contectie desmodèles多级级别的décrivantdes portefeuilleshétérogènes。 Jeprévois用户la notion d'Ordre stochastique pourdéduiredesfuiredesfrantièresde公司充满活力。这是人们可以享受世界的地方。