Ordres stochastiques multidimensionnels de type convexe, inférence et applications en théorie de risque

三国人民的共同愿望是：从多个维度随机选择一个或多个不同的目标。再加上特殊的条件，新的性质S等条件满足多维空间的S-凸性。在S看来，这是一种随机选择或集成随机优化的方法。这是一个问题，也是一个连续和离散的问题。设想L的新秩序是和谐的。S出席了《精算学与金融学》的第二次会议。L的调查统计结果表明，S的经济活动是一种随机现象。从统计到检验，再到重要的假设和比较，S--凸多维性。J‘设想体育运动的渐近性统计和评论。特别注意血清、协议和变量等的紧凑程度和渐近性。从L的角度来看，这是一种全新的多维性手段。再加上特殊的要求，介绍和主考员S确定了信心的多维区域的措施。J‘设想有更多的可持续消费电子产品指数，这是一种多层次、多层次、多层次的社会服务体系。我是使用概念和随机的前沿线和实践。L先生的影响波及到整个社会。

Mon programme de recherche est subdivisé en trois volets:La première partie fera l'objet d'une nouvelle étude sur les ordres stochastiques multidimensionnels. Plus spécifiquement, je m'intéresse à étudier plusieurs nouvelles propriétés et conditions suffisantes des ordres s-convexe multidimensionnels. Ces résultats peuvent être appliqués pour résoudre des problèmes d'optimisation stochastique selon les ordres intégraux stochastiques. Je prévois traiter ces problèmes pour des vecteurs aléatoires continus et discrets. J'envisage aussi d'introduire de nouvelles généralisations de l'ordre de concordance. Les résultats attendus seront appliqués en actuariat et en finance.La seconde partie est consacrée à l'inférence statistique sur les ordres stochastiques s-convexe. Je projette bâtir des statistiques de test permettant de confronter des hypothèses portant sur des comparaisons selon les ordres stochastiques s-convexe multidimensionnels. J'envisage d'étudier le comportement asymptotique de ces statistiques et établir des valeurs critiques. Une attention particulière sera accordée aux variables aléatoires de comptage qui exigent de nouveaux résultats asymptotiques. La dernière partie portera sur l'étude de nouvelles mesures de risque multidimensionnelles. Plus particulièrement, je compte introduire et examiner les propriétés de certaines mesures de risque multidimensionnelles basées sur les zones de confidence. J'envisage d'étudier ces indices de risque dans le contexte des modèles multi-classes décrivant des portefeuilles hétérogènes. Je prévois utiliser la notion d'ordre stochastique pour déduire des frontières de risque utiles en pratique. Une étude qui portera sur l'influence de la dépendance sur la volatilité sera aussi envisagée.