几类随机泛函微分方程数值方法的收敛性、稳定性和散逸性

批准号:
10871207
项目类别:
面上项目
资助金额:
27.0 万元
负责人:
甘四清
依托单位:
学科分类:
A0504.微分方程数值解
结题年份:
2011
批准年份:
2008
项目状态:
已结题
项目参与者:
肖爱国、王文强、唐立、张浩敏、李文皓、胡琳、王小捷、龙思成、谭英贤
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中文摘要
针对科学与工程中常见的几类伊藤(Ito)随机泛函微分方程(即随机延迟微分方程、随机积分-微分方程和中立型随机延迟微分方程)初值问题,研究数值方法的稳定性(含均方稳定性、渐近稳定性、指数稳定性)和散逸性,研究适于小噪声情形的强逼近数值方法、弱逼近数值方法及其整体误差。本项目旨在为随机泛函微分方程数值算法建立相关理论基础,为构造实用、高效的算法提供指针,为随机微分方程数值求解及大规模数字实时仿真服务。本项目将丰富随机泛函微分方程数值分析的内涵,应用于物理、生物、自动控制、金融和保险等领域,具有重要的理论意义和广泛的应用前景。
英文摘要
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Convergence and stability of the balanced methods for stochastic differential equations with jumps
带有跳跃的随机微分方程平衡方法的收敛性和稳定性
DOI:10.1080/00207160.2010.521548
发表时间:2011-07
期刊:International Journal of Computer Mathematics
影响因子:1.8
作者:Hu, Lin;Gan, Siqing
通讯作者:Gan, Siqing
DOI:--
发表时间:--
期刊:计算数学
影响因子:--
作者:王小捷;甘四清;谭英贤
通讯作者:谭英贤
Convergence of the variational iteration method for solving multi-order fractional differential equations
求解多阶分数阶微分方程的变分迭代法的收敛性
DOI:10.1016/j.camwa.2010.09.044
发表时间:2010-11-01
期刊:COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
影响因子:2.9
作者:Yang, Shuiping;Xiao, Aiguo;Su, Hong
通讯作者:Su, Hong
Almost sure exponential stability of numerical solutions for stochastic delay differential equations with jumps
带跳跃的随机时滞微分方程数值解的几乎确定的指数稳定性
DOI:10.1007/s12190-010-0449-9
发表时间:2011-10
期刊:Journal of Applied Mathematics and Computing
影响因子:2.2
作者:Gan, Siqing;Li, Qiyong
通讯作者:Li, Qiyong
Compensated stochastic theta methods for stochastic differential equations with jumps
带跳跃的随机微分方程的补偿随机 theta 方法
DOI:10.1016/j.apnum.2010.04.012
发表时间:2010-09
期刊:Applied Numerical Mathematics
影响因子:2.8
作者:Wang, Xiaojie;Gan, Siqing
通讯作者:Gan, Siqing
分布依赖随机微分方程数值算法研究
- 批准号:12371417
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:44.00万元
- 批准年份:2023
- 负责人:甘四清
- 依托单位:
系数不连续的随机微分方程及其数值分析
- 批准号:11971488
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:52.0万元
- 批准年份:2019
- 负责人:甘四清
- 依托单位:
随机微分方程弱逼近理论及应用
- 批准号:11571373
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:50.0万元
- 批准年份:2015
- 负责人:甘四清
- 依托单位:
刚性随机微分方程的数值分析
- 批准号:11171352
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:45.0万元
- 批准年份:2011
- 负责人:甘四清
- 依托单位:
国内基金
海外基金
