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Development Real Options Valuation Models for Pollutant Reduction Investment under Ambiguity and Their Applications

模糊环境下污染物减排投资实物期权估值模型及其应用

基本信息

批准号：
21K01573
负责人：
辻村元男
金额：
$ 2.66万
依托单位：
Doshisha University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2021
资助国家：
日本
起止时间：
2021-04-01 至 2025-03-31
项目状态：
未结题

项目摘要

2022年度の主な研究成果として，辻村(2022,同志社商学), Imai and Tsujimura(2022)とTsujimura and Yoshioka(2023)について述べる。まず，辻村(2022,同志社商学)は，不確実性下における経済主体の諸問題を，その特徴に応じた確率制御問題として定式化し，それらの解法について概観した。具体的には，次の4種類の問題について概観した。1．毎時制御を実施する絶対連続制御，2．制御を実施する時刻を求める最適停止，3．状態変数をある範囲内に収めるように制御を実施する特異確率制御，4．同じく状態変数をある範囲内に収めるように制御を実施するが，その制御によって状態変数が離散的に変化するインパルス制御についてである。次に，Imai and Tsujimura(2022)は，アウトプットの価格に関して曖昧性が存在し，さらには，投資に際して掛かる費用として，凸型の調整費用を考慮した企業の資本投資問題を考察した。曖昧性の取り扱いとして，ロバスト制御の手法を採用し，企業の問題はアウトプットから得られる利益と投資費用の差として計算されるネットの利益を最大とするように投資を決める問題と，アウトプットの価格に曖昧性が存在するため，アウトプットの価格の分布を最悪の場合を考える事によるペナルティーを最小とする問題からならmaxmin問題として定式化された。企業の問題を解析的に解くことはできず，数値的に最適な投資政策を求めた。次に，Tsujimura and Yoshioka(2022)は，代表的な家計と企業からなる生産経済を考え，労働増加的技術進歩に曖昧性が存在する下で，最適な消費政策を考察した。とりわけ，本研究は技術進歩の頻度に曖昧性がある場合について考察した。中央計画者の問題をロバスト制御問題として定式化し，最適な消費政策を数値的に求めた。

(2022, Gay Society Business), Imai and Tsujimura (2022) Tsujimura and Yoshioka (2023). In the village (2022, gay social business), you need to make sure that you can make sure that the problem is fixed, and that you can solve the problem in an overview. For specific information, there is a general overview of sub-level 4 questions. 1. Real-time control system system connection control, 2. Control system application system immediately request the most efficient stop, 3. System performance control system in the range of the number of statuses, 4. Control the system in the range of the number of statuses. In order to control the status of the system, we need to know how to control the situation. For the second time, Imai and Tsujimura (2022), the enterprise capital investment problem has been investigated by means of an examination of the enterprise capital investment problem. There is a significant difference in the calculation of the benefit of the enterprise, the calculation of the maximum benefit of the enterprise, the calculation of the benefit of the enterprise, and the calculation of the benefit of the enterprise. This is the most important thing in the distribution system. This is the most important thing. Please do not know what to do. Please do not know if you are going to have a minimum problem. If you have a problem with maxmin, you will need to customize it. The solution to the problem analysis of the enterprise is the most expensive investment policy. For the second time, Tsujimura and Yoshioka (2022), the representative of the household design and industrial enterprises, there are some problems in the field of technical improvement, and the most important is the review of the consumer policy. Since the beginning of this study, the technology of this study has been studied in this paper. The central planner is responsible for the customization of the problem management system, and the most important requirement for the number of policies.

项目成果

期刊论文数量（22）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Assessing the value of investment in thermal generation capacity under price ambiguity in electricity and capacity markets

评估电力和容量市场价格模糊情况下火力发电容量的投资价值

DOI：
10.14988/00029436
发表时间：
2023
期刊：
社会科学
影响因子：
0
作者：
Kato Shogo;Yoshiba Toshinao;Eguchi Shinto;Masahiko Shibamoto;Masahiko Shibamoto;吉羽要直;辻村元男
通讯作者：
辻村元男

Modeling and computation of an integral operator Riccati equation for an infinite-dimensional stochastic differential equation governing streamflow discharge