滑らかな曖昧性モデルと曖昧実性回避：理論と応用

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2022年度は以下の3つの研究テーマを柱として研究を行った。1.前年度に引き続き、Klibanoff et al. (2005, Econometrica)のモデルに基づき、曖昧性への態度が、意思決定者の投資行動にどのような影響を与えるかについて分析を行った。二つの確率変数を効用関数の変数としてモデルに取り込んだ上で、最適ポートフォリオに対して創刊が与える影響について、リスクと曖昧性の2つの枠組みで分析を行った。さらに、確率優位の概念を導入し、最適ポートフォリオに与える効果を分析した。2022年度中に完成させることはできなかったが、2023年度の早い時期に完成させ、国際的学術誌に投稿する。2. 中所得の罠に関する研究を行い、国際的学術誌に投稿、採択された。また、技術選択に関する研究を行い、本研究も国際的学術誌に投稿、採択された。3. Chateaunef et al. (2007) が提唱したneo-additive CEUについて、新たな視点から公理化を行った。この研究は、uncertainty lovingとuncertainty averseに関連付ける公理群と、確実性等価に関連付ける公理群という、二つの公理群を発見し、この選好の新しい経済学的な意味付けを与えた。2022年度中に論文を完成させ、Discussion Paperとして公刊し、現在、論文の再改訂中である。2023年度の早い時期に国際的学術誌に投稿する予定である。