Experimentelle Studien zur Partitionsabhängigkeit in Prognosemärkten

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Die Forschung im Bereich Behavioral Finance hat eine Vielzahl systematischer Fehler und Verzerrungen im individuellen Entscheidungsverhalten identifiziert und deren Robustheit durch experimentelle Untersuchungen bestätigt. Eine für viele finanzwirtschaftliche, aber auch andere ökonomische Anwendungen wichtige Frage ist, inwiefern solche Individualfehler in einem Marktumfeld, also beim Aufeinandertreffen verschiedener Präferenzstrukturen, Bestand haben und sich insbesondere auf Marktgrößen, wie Preise, Handelsaktivität etc. auswirken. In diesem Forschungsvorhaben soll durch experimentelle Studien (¿Börse im Labor¿) ein für finanzwirtschaftliche Fragen wichtiges Individual- Phänomen, die Partitionsabhängigkeit im Rahmen von Wahrscheinlichkeitseinschätzungen, bezüglich seiner Robustheit in Märkten und seines Einflusses auf aggregierte Größen untersucht werden. Damit wird zugleich die Frage adressiert, wie verlässlich und aussagekräftig die aus den Preisen in Prognosemärkten abgeleiteten Aggregat-Einschätzungen tatsächlich sind.