高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

高维数据建模和统计风险分析的新进展

• 批准号: 19H00588
• 负责人: 大森 裕浩
• 金额: $ 28.79万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19H00588/
• 关键词: 確率的ボラティリティ; 高次元データ; 実現ボラティリティ; マルコフ連鎖モンテカルロ法統; 統計的リスク分析; ベイズ統計学; マルコフ連鎖モンテカルロ法; 確率的ボラティリティ変動モデル; リスク管理; 高頻度データ; 潜在変数; ランダム回答法; 統計的リスク; ボラティリティ; ベイジアン・アプローチ

山内・大森は、ファクターを用いた確率的ボラティリティ変動(SV)モデルにおいて高頻度データの情報を用いることでパラメータおよび潜在変数の推定を安定化させる手法を提案した。また高橋・渡部・大森・山内は、金融資産の収益率とその変動を同時に定式化するRealized SV (RSV)モデルについて、裾が厚く左右非対称な3つの分布を収益率分布に用いた拡張を行なった。実証分析では、異なるクラスのモデルのボラティリティ予測の精度を比較し、拡張したRSVモデルの予測精度が他のモデルよりも優れていることを示した。黒瀬は、金融資産日次収益率の分散項の時間変動のモデリング、特にGARCHモデル等の収益率の分散項の時間変動モデルに日中価格レンジの情報を組み込む研究を行った。ベイジアン・アプローチによるモデル推定法を構築し、予測力に基づくモデル比較を含む実証分析も行い、モデルの有用性を確認した。國濱は、高次元多変量データに対して、一般的な統計手法に共変量と潜在的な因子変数を掛け合わせた項目を加えることで、その共分散が共変量の関数となるようなベイズ統計モデルを考案した。渡部は、日次実現ボラティリティと期待ショートフォール（ES）を用いてVaRとESを同時に予測するモデルとMCMCを用いたベイズ推定法を提案し、4か国の株価指数を用いてこのモデルの予測精度が高いことを示した。石原は、実現ボラティリティを用いた多変量SVモデルについて、観測できるファクターとその実現共分散を用いて、計算時間を短時間で行えるモデルとその推定方法を提案し、そのパフォーマンスを予測精度により調べた。入江は、ガンマ分布の形状パラメータの事後分布による効率的な推定方法を開発した。

Yamauchi Omori proposes a method for stabilizing the estimation of the potential number of high-frequency data in the use of high-frequency data. Takahashi, Watanabe, Omori, Yamauchi, Financial assets yield ratio, fluctuation, simultaneous formalization, Realized SV (RSV) ratio, thickness, left and right asymmetric distribution, yield ratio distribution, use, tension, etc. The accuracy of the prediction is compared and the accuracy of the prediction is optimized. Research on the time variation of the dispersion term of the daily income ratio of the black and white financial assets To establish and predict the baseline of the estimation method, to compare the estimation method with the actual analysis method, and to confirm the usefulness of the estimation method. The number of potential factors associated with the total number of items added to the total number of statistical methods. In addition, the prediction accuracy of VaR and ES is high. Ishihara, the implementation of the concept, the use of multiple variables SV, the implementation of the concept, the use of dispersion, the calculation time, the short time, the estimation of the concept, the accuracy of the prediction, the adjustment of the concept. A new method for estimating the probability of the inverse distribution of the inverse distribution is developed.

项目成果

4th Eastern Asia Meeting on Bayesian Statistics (EAC-ISBA 2019)

第四届东亚贝叶斯统计会议 (EAC-ISBA 2019)

• 发表时间: 2019

Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity

与已实现的措施、杠杆和内生性的多区块动态等相关性

• DOI: 10.1016/j.ecosta.2018.03.003
• 发表时间: 2019
• 期刊: Econometrics and Statistics
• 影响因子: 1.9
• 作者: Kurose Yuta;Omori Yasuhiro
• 通讯作者: Omori Yasuhiro

事後ロバスト性と対数正規変動分布

后验鲁棒性和对数正态变异分布

• 发表时间: 2022
• 作者: Fukumoto;Kentaro;Kyosuke Kikuta;and Masato Yanagi;kentaro Nakajima;入江薫
• 通讯作者: 入江薫

Feng Chia University/Tunghai University,(その他の国・地域 台湾)

逢甲大学/东海大学,(台湾其他国家/地区)

High-frequency realized stochastic volatility model with the generalized hyperbolic skew Student's t-distribution

具有广义双曲偏学生 t 分布的高频实现随机波动率模型

• 发表时间: 2022
• 作者: Gee Hee Hong;Yoshiaki Ogura and Yukiko Umeno Saito;國濱剛;齋藤純一;Akira Igarashi & Yoshikuni Ono;IKEHATA Fukiko and KOSUGI Yasushi;Daisuke Fujii and Yukiko Umeno Saito;Masatoshi Kato;Jouchi Nakajima and Toshiaki Watanabe
• 通讯作者: Jouchi Nakajima and Toshiaki Watanabe