高次元マクロ計量経済学における大域的推測理論の確立

高维宏观计量经济学全局推理理论的建立

基本信息

批准号：
19K13665
负责人：
植松良公
金额：
$ 2.66万
依托单位：
Hitotsubashi University (2022)Tohoku University (2019-2021)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份：
2019
资助国家：
日本
起止时间：
2019-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

2022年度の研究業績は以下の通りである。１．ファクターモデルにおける識別可能性の問題に関する研究：近似的ファクターモデルは識別性の問題を持つことが知られている。これについて、Baiらは推定量に依存する回転行列を用いた理論を展開しているが、推測においては適切とは言えない。本研究では、ランダムでない回転行列を伴う推測理論について考察している。２．高次元分散共分散行列の推定に関する研究：一般に、分散共分散行列の推定は高次元になると困難であり、何らかの次元削減が必要となる。Fan et al. (2011, AoS; 2013, JRSSB) では、ファクターモデルを用いて次元削減をしたうえでの分散共分散推定を論じている。本研究では、観測可能なファクターと、潜在的ウィークファクターを用いた次元削減への拡張を提案した。研究成果は計量経済学の海外専門誌であるEconometrics Journalに投稿し、2023年3月末時点で掲載への条件付き採択を得ている。３．大規模ポートフォリオ選択問題への応用：2021年度に引き続き、大量の投資可能資産から効率的なポートフォリオを構築する方法を考察している。lassoやknockoff法によるスクリーニングを組み合わせた手法を提案し、その統計学的な理論保証について考察している。

2022年的研究结果如下：1。关于因素模型中可区分性问题的研究：已知近似因素模型存在可区分性问题。关于此，Bai等。使用取决于估计器但不合适的推断的旋转矩阵来开发理论。这项研究通过非随机旋转矩阵讨论了推论理论。 2。估计高维方差互动矩阵的研究：通常，当它达到更高的维度时，很难估算方差 - 可增值矩阵，并且需要降低一些维度。 Fan等。（2011，AOS; 2013，JRSSB）讨论了降低尺寸后使用因子模型的方差互动估计。在这项研究中，我们提出了使用可观察到的因素和潜在的弱因素来缩小维度的扩展。该研究结果已提交给《计量经济学杂志》的《计量经济学杂志》，截至2023年3月底，该公司受到了有条件的发表的要求。 3。应用大规模投资组合选择问题：从2021财年开始，我们正在考虑如何从大量可投资资产中建立有效的投资组合。我们提出了一种使用套索和仿冒方法结合筛查的方法，并讨论了统计理论保证。

项目成果

期刊论文数量（19）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Estimation of weak factor models

弱因子模型的估计

DOI：
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
0
作者：
Yingying Fan;Jinchi Lv;Mahrad Sharifvaghefi;Yoshimasa Uematsu;Yoshimasa Uematsu;Yoshimasa Uematsu;植松良公;植松良公;植松良公;植松良公;Yoshimasa Uematsu;Yoshimasa Uematsu
通讯作者：
Yoshimasa Uematsu

Estimation of Sparsity-Induced Weak Factor Models

稀疏性引发的弱因子模型的估计