Modellierung und Quantifizierung von Aktienmärkten durch selbstähnliche stochastische Prozesse.

通过自相似随机过程对股票市场进行建模和量化。

• 批准号: 5184980
• 负责人: Professor Dr. Heinz-Otto Peitgen
• 金额: --
• 依托单位: Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin (MEVIS)
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 1999
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 1998-12-31 至 2002-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5184980?language=en
• 关键词: Modellierung; und; Quantifizierung; von; Aktienm

In diesem Projekt geht es um die Quantifizierung des von uns empirisch gefundenen Phänomens der statistischen Selbstähnlichkeit von Kursverläufen von Aktien. Hierbei geht es nicht darum, zu fester Zeitskala Daten an eine Verteilung zu fitten, sondern das wesentlich Neue unseres Ansatzes ist die Untersuchung der Zeitskalenabhängigkeit bei statistischen Verteilungen von Börsenzeitreihen. Zielsetzung ist es, die in unseren Vorarbeiten gefundenen empirischen Ergebnisse mit quantitativen Methoden und Methoden der mathematischen Statistik genau zu untersuchen und zu erhärten. Eine detaillierte Analyse des Phänomens der Selbstähnlichkeit soll zur besseren Einschätzung von Risiken und zur Optimierung von Risikomaßnahmen beitragen und auf Portefeuilleoptimierung angewandt werden. Folgende Fragen sollen unter anderem beantwortet werden:- Wie ist die Hypothese, daß Log-Preise bestimmter Aktien und Indizes dasselbe Skalierungsverhalten wie selbstähnliche Prozesse an den Tag legen, statistisch zu beurteilen?- Welche "Maßzahlen" für den Grad der Selbstähnlichkeit und Abweichungen hiervon lassen sich bei Börsenzeitreihen angeben?- Welche Verbesserung bisheriger Risikomodelle ergeben sich hieraus? Kann ein neuer Ansatz zur Portefeuilleoptimierung entwickelt werden, welcher einer möglichen zeitlichen Entwicklung zukünftiger Kursverläufe Rechnung trägt?

在这个项目中，量化了统计中的经验现象。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不。” Zielsetzung ist es, die in unseren Vorarbeiten gefundenen empirischen Ergebnisse mit 定量方法和数学统计方法 genau zu untersuchen 和 zu erhärten。对自利现象的详细分析是对风险的优化和对风险的优化以及对端口的优化。 Folgende Fragen sollen unter anderem beantwortet werden:- Wie ist die Hypothese, daß Log-Preise bestimmter Aktien und Indizes dasselbe Skalierungsverhalten wie selbstähnliche Prozesse an den Tag legend, statistisch zu beurteilen?- Welche "Maßzahlen" für den Grad der Selbstähnlichkeit und Abweichungen hiervon lassen sich bei Börsenzeitreihen angeben？- Welche Verbesserung bisheriger Risikomodelle ergeben sich hieraus？是否可以在新的 Portefeuilleoptimierung entwickelt werden 上进行 Ansatz zur Portefeuilleoptimierung entwickelt werden，并在该过程中 Entwicklung zukünftiger Kursverläufe Rechnung trägt？