トレンドを持つ説明変数とダ-ビン・ワトソン統計量

具有趋势和 Dubin-Watson 统计的解释变量

• 批准号: 01530011
• 负责人: 山本 拓
• 金额: $ 0.83万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
• 财政年份: 1989
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1989 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-01530011/
• 关键词: 線型回帰モデル; トレンド変数; ダ-ビン・ワトソン統計量; 大標本理論

通常の線型回帰モデルにおいて、攪乱項が系列相関を持っているか否かの検定はダ-ビン・ワトソン統計量を用いて行われる。説明変数に遅れのある内生変数が含まれている時は、ダ-ビン・ワトソン統計量は正しくなくなり、ダ-ビンhの統計量を用いるべきであることが知られている。本研究は、もし説明変数が決定的トレンドあるいは確率的トレンドを持つ場合は、h統計量を用いるまでもなくダ-ビン・ワトソン統計量が再び有効になりうることを示したものである。具体的には、1.まず大標本理論を用いて、上記の命題を厳密に示した。2.次に、種々の仮想的なモデルを想定してモンテ・カルロ実験を行い、検出力曲線を求めた。その具体的な結果の詳細は省略するが、実用的に重要な発見として、標本数が80以上であればダ-ビン・ワトソン統計量が有効であることが明らかになった。3.さらに、通常の経済デ-タにおける上記の命題の妥当性を示すために、推定された日本の貨幣需要関数に基づいて実験デ-タを発生させて同様の実験を行ったが、おおむね同様な結果を得た。4.副次的な実験結果として、説明変数にトレンドがない場合に正しい手法として従来より用いられているダ-ビンのh統計量が、小標本では必ずしも優れた性質を持っていないことが明らかになった。これの原因究明のために多くの実験を行ったが、今のところ明解な結論は得られておらず、今後の課題としたい。

Usually, linear regression is used to determine the correlation between the series of perturbations and the series of perturbations. Description: The number of endogenous variables includes the number of times when the statistics are correct, the number of times when the statistics are correct, and the number of times when the statistics are used. This study describes the number of times a decision is made and the accuracy rate of the decision is maintained. The concrete problem is: 1. The theory of "Big Li" is applied in the theory of "Big Li" and the proposition of "Big Li" is shown in detail. 2. Next, we want to determine the parameters of the system, and we want to determine the output curve. Specific results are omitted. Important findings for practical use are as follows: 3. The appropriateness of the above statement is shown in the table below, and the results of the calculation are obtained in the table below. 4. The results of the sub-order are as follows: The reasons for this are clear, and the problems in the future are clear.

项目成果

Naoto Kunitomo,Taku Yamamoto: "Conditions on Consistency for Testing Hypotheses under Rational Expectation by Vector Autoregressive Models and Cointegration" Economic Studies Quarterly. 41. 15-39 (1990)

Naoto Kunitomo、Taku Yamamoto：“通过向量自回归模型和协整来检验理性预期下假设的一致性条件”经济研究季刊。

小池拓自,山本拓: "マ-ケット・モデルにおけるシステマティク・リスクの確率的変動" 経済研究. 41. (1990)

Takuji Koike、Taku Yamamoto：“市场模型中系统风险的随机波动”经济研究 41。（1990）