日本経済の変動・構造変化についての非定常時系列分析

日本经济波动与结构变化的非稳态时间序列分析

• 批准号: 06630018
• 负责人: 山本 拓
• 金额: $ 0.7万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
• 财政年份: 1994
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1994 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-06630018/
• 关键词: マクロ経済データ; 経済変動; 構造変化; 時系列分析; 非定常性; 単位根

本研究においては,単位根を含む可能性のあるい時系列データにおける構造変化の検定法を提案し,この方法によって日本のマクロ経済データの時系列的変動ならびに構造変化を検証した.まず単位根を含む可能性のあるモデルにおける構造変化を検定する方法を導出した.そしていくつかのシミュレーション実験によって検定方法の小標本における性質を吟味した.この結果,単位根を含むモデルにおいては定数項の推定・検定に問題があることが分かった.したがって実際の構造変化の検定においては定数項以外の構造変化のみを対象とすることにして,その場合の検定の経験的サイズや検出力を実験により求めた.その結果,この方法は検出力がやや弱いが,一応は実用可能であることが分かった.そこでいくつかの日本のマクロ経済データ(6系列)に摘要した.逐次的な構造変化の検定により,殆どの系列において構造変化が検出された.各データについて特定された構造変化の時期は,いずれも先行技術とやや異なっていた.構造変化の前と後の構造としては,前半は単位根を含む非定常過程,後半がトレンド定常過程と判断されるものが過半を占めた.以上の成果は本報告書の研究発表の図書の1の第15章にまとめられている.同じく雑誌論文の1には本研究の理論的側面と密接に関係のある.単位根を含む可能性のあるベクトル自己回帰モデルにおける統計的推論の方法が示されている.なお本研究に関しては,上で述べた定数項の取扱いなどについての課題が残されており,研究を継続中である.

In this study, a method for determining the structural variation of a single root is proposed, and the method for determining the structural variation of a single root is proposed. A method for determining the structure of a single root including the possibility of a single root is derived. The quality of the product is determined by the quality of the product and the quality of the product. The result of this is that the root of a single digit contains a single digit. In addition to the structural transformation of the fixed number, the structural transformation of the fixed number of As a result, this method is not only weak, but also possible.そこでいくつかの日本のマクロ経済データ(6系列)に摘要した. Successive structural changes are identified, almost all series of structural changes are identified. Each of the three types of structures is different in structure and time, and the advanced technology is different in structure. The first half of the structural transformation consists of an unsteady process, and the second half of the structural transformation consists of an unsteady process. The above results are based on chapter 15 of the research report. The basic theory of this study is closely related to the relationship between the two. A statistical inference method for the probability of a single root is presented. This study is related to the selection of several items mentioned above.

项目成果

Taku,Yamamoto(Hiro Y,Toda): "Statistical Interence in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes" Journal of Econometrics. 66. 225-250 (1995)

Taku，Yamamoto（Hiro Y，Toda）：“向量自回归中的统计交互与可能的集成过程”计量经济学杂志。

山本 拓: "構造変化と企業行動、第15章" 日本評論社(浅子和美、倉沢資成、若林隆平編), 15 (1995)

山本卓：“结构变革与企业行为，第 15 章”Nippon Hyoronsha（浅子和美、仓泽志成、若林龙平编辑），15 (1995)