日本経済の変動・構造変化についての非定常時系列分析

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本研究においては,単位根を含む可能性のあるい時系列データにおける構造変化の検定法を提案し,この方法によって日本のマクロ経済データの時系列的変動ならびに構造変化を検証した.まず単位根を含む可能性のあるモデルにおける構造変化を検定する方法を導出した.そしていくつかのシミュレーション実験によって検定方法の小標本における性質を吟味した.この結果,単位根を含むモデルにおいては定数項の推定・検定に問題があることが分かった.したがって実際の構造変化の検定においては定数項以外の構造変化のみを対象とすることにして,その場合の検定の経験的サイズや検出力を実験により求めた.その結果,この方法は検出力がやや弱いが,一応は実用可能であることが分かった.そこでいくつかの日本のマクロ経済データ(6系列)に摘要した.逐次的な構造変化の検定により,殆どの系列において構造変化が検出された.各データについて特定された構造変化の時期は,いずれも先行技術とやや異なっていた.構造変化の前と後の構造としては,前半は単位根を含む非定常過程,後半がトレンド定常過程と判断されるものが過半を占めた.以上の成果は本報告書の研究発表の図書の1の第15章にまとめられている.同じく雑誌論文の1には本研究の理論的側面と密接に関係のある.単位根を含む可能性のあるベクトル自己回帰モデルにおける統計的推論の方法が示されている.なお本研究に関しては,上で述べた定数項の取扱いなどについての課題が残されており,研究を継続中である.