動学的計量モデルの推定におけるバイアス修正とその効果

偏差校正及其在估计动态计量经济模型中的影响

• 批准号: 08630024
• 负责人: 山本 拓
• 金额: $ 0.7万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 1996
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1996 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-08630024/
• 关键词: 検定のサイズ; 最小二乗法; シミュレーション実験; 小標本バイアス; 漸近理論; バイアス修正; VARモデル; ワルド検定

本研究は、多変量時系列モデルにおける最小二乗推定量のバイアス修正の方法とそれに伴うワルド検定における経験的サイズの改善を取り上げた。単位根や共和分を含むVAR(ベクトル自己回帰)モデルにおける簡便な推定法として最近ラグ追加法が提唱された.しかしその推定結果を用いた係数制約のワルド検定はサイズに歪みのあることが知られている.本研究ではその歪みの原因は最小二乗推定量の小標本におけるバイアス(すなわち1/Tに比例するバイアス)にあると考え,簡単なジャクナイフ形式のバイアス修正方式を提案した。ここで,下は標本数である.まずこの修正法の漸近理論的根拠を導出した,バイアスは定常な部分と非定常な部分に分けられることが示されている.次に簡単なVARモデルを用いた数多くのシミュレーション実績により,このバイアス修正法の小標本における効果を調べた,推定量の比較をするとバイアス修正は極めて有効に行われていることが分かった.また修正された係数推定値に基づいて作られた係数制約のワルド検定統計量は,そのサイズの歪みが改善されていることが確認された.検出力は逆に多少減少しているが,これはバイアス修正に伴う当然の結果であり許容範囲内であると考えられる.またバイアス修正された推定量は,VARモデルの次数選択に用いることも出来るので,その理論的根拠とシミュレーション実験による結果を求めた.バイアス修正は次数選択にも有用であることが確認された。以上のように.本研究で提案されたバイアス修正の方法は,理論ならびに実験により,小標本における統計的推論において有効であることが示された.

Series when は, multiple variations of this study モ デ ル に お け る least squares estimator の バ イ ア ス correction の way と そ れ に with う ワ ル ド 検 set に お け る 経 験 of サ イ ズ の improving を take り げ た. 単 a root や republican points を containing む VAR (ベ ク ト ル yourself back 帰 モ デ ル に お け る simple な estimate と し て in recent ラ グ が supplementary method to sing さ れ た. し か し そ の presumption of results を い た factor restricting の ワ ル ド 検 set は サ イ ズ に slanting み の あ る こ と が know ら れ て い る. This study で は そ の slanting み の reason は least squares estimator の small specimens に お け る バ イ ア ス (す な わ に ち 1 / T ratio す る バ イ ア ス) に あ る と え, Jane 単 な ジ ャ ク ナ イ フ form の バ イ ア ス correction method proposed を し た. こ こ で, は specimens under several で あ る. ま ず こ の の correction method of asymptotic theory root 拠 を export し た, バ イ ア ス は constant な parts と unsteady な に points け ら れ る こ と が shown さ れ て い る. Time に Jane 単 な VAR モ デ ル を with い た more く の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン be performance に よ り, こ の バ イ ア ス の small specimens of the amendment に お け る unseen fruit を adjustable べ た, estimator の is を す る と バ イ ア ス correction は extremely め て have a sharper line に わ れ て い る こ と が points か っ た. ま た correction さ れ た coefficient on presumption of numerical に base づ い て as ら れ た coefficient の ワ ル ド 検 statistic は, そ の サ イ ズ の slanting み が improve さ れ て い る こ と が confirm さ れ た. 検 output how many reduce は inverse に し て い る が, こ れ は バ イ ア ス correction に with う で の results, of course, あ り Xu Rongfan 囲 within で あ る と exam え ら れ る. ま た バ イ ア ス correction さ れ た estimator は, VAR モ デ ル の number sentaku に with い る こ と も out る の で, そ の theory root 拠 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン be 験 に よ る results め を o た. バ Youdaoplaceholder0 アス correct the number of times 択に アス is used to confirm された with である である とが とが. Above の よ う に. This study proposed で さ れ た バ イ ア ス は correction の method, theoretical な ら び に be 験 に よ り, small specimens に お け る statistical inference に お い て have sharper で あ る こ と が shown さ れ た.

项目成果

K.Maekawa,T.Yamamoto,Y.Takeuchi and M.Hatanaka: "Estimation in Dynamic Regression with an Integrated Process" Jounal of Statistical Planning and Interence. vol.49. 279-303 (1996)

K.Maekawa、T.Yamamoto、Y.Takeuchi 和 M.Hatanaka：“采用集成过程的动态回归估计”统计规划与交互杂志。

Taku Yamamoto: "A Smple Approach to Statistical Inference in Linear Tine Series Models which May have Some Unit Roots" Hitotsubashi Journal of Economics. vol.37No.2. 87-100 (1996)

Taku Yamamoto：“可能有单位根的线性齿系列模型中统计推断的简单方法”一桥经济学杂志。