Shock-persistentな動学的計量経済モデルの推定について

论持续冲击的动态计量经济模型的估计

• 批准号: 05730013
• 负责人: 戸田 裕之
• 金额: $ 0.58万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1993
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1993 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-05730013/
• 关键词: Unit Root; Cointegration; LM test

本研究の目標は、(1)Shock-persistentな経済時系列データに適した統計的推測理論を開発すること、および(2)その手法を日本のマクロ経済変動の分析に応用すること、の2つであった。残念ながら、時間的な制約のため第2の目標はまったく成し遂げられなかった。第1の目標も十分に成し遂げられたとはいえず、現在いくつかの理論的研究を並行的に進めている段階である。取り敢えず完成した研究は、いわゆるunit roof testの検出力の改善に関するもの“LM tests for a unit root in autoregressive time series"と題した論文(大阪大学経済学部の大屋幸輔氏との共著)にまとめた。これは、Lagrange Multiplier原理をunit rootの検定に適用することによって、有限標本でより検出力の高い検定法を導出できることを示したものである。この論文は、現在、Econometric TheoryのTrending Multiple Time Series特集号に投稿中である。今後も引き続き、満足できる理論的成果を得られるよう研究を進めていくつもりである。また、冒頭の第2点についても今後の課題としたい。

The objectives of this study are: (1) The speculative theory of shock-persistent time series statisticsを开発すること、および(2)そのtechniqueを日本のマクロ経済変动のANALYSISに応用すること、の2つであった. The second goal of the second goal is the restriction of time and the completion of it. The first goal has been achieved very quickly, and now the research on the theory is progressing in parallel, step by step. Take the courage to complete the research on the unit roof test and improve the unit roof test "LM tests for a unit root in autoregressive time" series" titled paper (co-authored by Oya Yukisuke, Faculty of Economics, Osaka University).これは、Lagrange Multiplier principle をunit Rootの検定にapplicableすることによって、limited specimenでより検力の高い検determination methodをderivedできることをshowしたものである.このpaperは、Now, Econometric TheoryのTrending Multiple Time Series special number にである is being submitted. From now on, the results of the もcitation and 怀zu できる theories will be studied in られるよう.また、The second point of the rise of the head についてもThe future project としたい.