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構造の異なる経済時系列モデル間の統計的検定

不同结构的经济时间序列模型之间的统计检验

基本信息

批准号：
08630021
负责人：
細谷雄三
金额：
$ 1.09万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
1996
资助国家：
日本
起止时间：
1996 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

時系列線形モデルに対して、非線形構造が一般に帰無仮説においては不在であり、識別不能となる。このような統計的検定の状況では、対立仮説に現れる母数が帰無仮説において不在であるため、尤度比、Lagrange、 Wald等の標準的な検定理論は適用できず、独自の検定問題が発生する。本研究の目的は、経済時系列データにおける非線形構造の識別のための統計的検定法の開発にある。このような検定状況に適合した検定統計量の構成と、その帰無仮説における確率値を求めるコンピュタアルゴリズムの作成を、本年度の研究では行った。具体的には、1.本年度の研究では、特にランバートの不均衡労働市場モデルを取り上げた。ランバートモデルは静学的モデルであるが、これを動学化し、非線形動学モデルとして定式化した。2.最尤推定のため、新たに微分によらない非線形最適化プログラムをフォルトランによって作成した。これは既存プログラムでは、反復計算上途中のコントロールを可能にするものである。3.ショート・サイド決定を帰無仮説とした、検定法をシミュレーション検定として開発し、労働力調査等のデータを用いたランバートモデルの有意性検定に適用した。

When the linear structure of the series is linear, the non-linear structure is normal, the structure is not recognized, and the recognition is not possible.このようなstatisticsのdeterminedstatusでは、対立仮说にappearれる mothernumberが帰无仮说において不了であるため、Eubi、Lagrange、 The standard な検determination theory of Wald et al. is not applicable, and the original problem is not solved. The purpose of this study is to develop statistical methods for identification of non-linear structures of the time series.このよう検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ifies 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要 tale的 Construction that is suitable for the The accuracy of the project is determined by the accuracy of the research and the results of this year's research. Specific reasons, 1. This year's research is based on the characteristics of the uneven and uneven market conditions. The ランバートモデルはstatic study of モデルであるが, これをkinetics, and non-linear kinetics モデルとして regularization. 2. Optimal estimation and non-linear optimization of new differential and non-linear optimization methods.これはexisting プログラムでは、repeated calculation on the way のコントロールをpossible にするものである. 3.ショート・サイドdeterminationを帰无仮说とした、検定法をシミュレーション検定としてIt is applicable to the purpose of opening and closing force surveys, etc.