课题基金 / 基金详情

非定常経済時系列における因果性構造の統計的解析

非定常経済時系列における因果性構造の統計的解析
非平稳经济时间序列因果结构统计分析
批准号：
07630019
负责人：
細谷 雄三
金额：
$1.22万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份：
1995
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
1995 至 --
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-07630019/
关键词：
非定常時系列因果性グレンジャー検定最犬法マクロ経済経済時系列解析

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究は、非定常経済時系列データ間の相互依存関係の理論・実証分析からなる。すでに本研究者は、定常時系列の因果測度を導入し、時系列間の因果関係を周波数領域で表現する方法を考案しているが、今回の研究では、それを非定常時系列に拡張したことが特長である。因果測度は、予測精度の観点から因果性の強さを測定するものであり一方向測度、相互測度からなる。本研究では、再生可能過程という確率過程の概念を導入することにより、定常過程の予測理論を非定常過程に拡張し、この拡張された予測理論にもとづいて因果性測定を導入した。実証研究の面では、主要な日本のマクロ経済時系列に対して、共和分関係を検定した上で、非定常ARモデルにもとづいて因果測度の統計的推定を行い、従来の分析を越える成果を得た。さらに本研究では、非定常時系列では、最犬推定量が次の情報損失を伴うことを示し、この情報損失を回復するため、補助統計量条件付きの統計的推測が有効であることを示し、最犬推定量の条件付き漸近分布を得ることが出来た。
英文摘要
本研究は、非定常経済時系列データ間の相互依存関係の理論・実証分析からなる。すでに本研究者は、定常時系列の因果測度を導入し、時系列間の因果関係を周波数領域で表現する方法を考案しているが、今回の研究では、それを非定常時系列に拡張したことが特長である。因果測度は、予測精度の観点から因果性の強さを測定するものであり一方向測度、相互測度からなる。本研究では、再生可能過程という確率過程の概念を導入することにより、定常過程の予測理論を非定常過程に拡張し、この拡張された予測理論にもとづいて因果性測定を導入した。実証研究の面では、主要な日本のマクロ経済時系列に対して、共和分関係を検定した上で、非定常ARモデルにもとづいて因果測度の統計的推定を行い、従来の分析を越える成果を得た。さらに本研究では、非定常時系列では、最犬推定量が次の情報損失を伴うことを示し、この情報損失を回復するため、補助統計量条件付きの統計的推測が有効であることを示し、最犬推定量の条件付き漸近分布を得ることが出来た。
期刊论文(6)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Yuzo Hosoya: "The quari-likelihood approach to statistical inference on long-range dependence" Journal of Ecoronetics. (予定). (1996)
Yuzo Hosoya：“长期依赖性统计推断的夸里似然方法”《经济学杂志》（计划）（1996 年）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
D. Kreps and K. F. Wallis編: "Advances in Ecoronics and Econometucs" Comlridge Uniuersity Press (所収)(予定), (1996)
D. Kreps 和 K. F. Wallis，编辑：“Advances in Ecoronics and Econometucs”Comlridge Uniuersity Press（含）（计划），(1996)
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Yuzo Hosoya: "A linist theory on long-renge depesderce and statistical inference" Arnols of Statistics. (予定). (1997)
Yuzo Hosoya：“关于长期依赖和统计推断的线性理论”统计的阿诺尔斯（计划）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
構造の異なる経済時系列モデル間の統計的検定
  • 批准号：
    08630021
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.09万
  • 财政年份：
    1996
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
非定常経済時系列間の因果性測度とその統計的推測
  • 批准号：
    06630016
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.28万
  • 财政年份：
    1994
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
非定常経済時系列間の相互依存性とその統計的推測
  • 批准号：
    04630012
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $0.96万
  • 财政年份：
    1992
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
時系列の因果性に関する統計的理論とその応用
  • 批准号：
    02630010
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $0.77万
  • 财政年份：
    1990
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
国内基金
海外基金
人口政策变迁综合影响下的人力资本代际传递研究
  • 批准号：
    71703100
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    18.0万元
  • 批准年份：
    2017
  • 负责人：
    周冬
  • 依托单位：
    上海交通大学
体外培养生物神经网络中反馈回路模体的辨识研究
  • 批准号：
    61364018
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
  • 资助金额：
    46.0万元
  • 批准年份：
    2013
  • 负责人：
    董朝轶
  • 依托单位：
    内蒙古工业大学
神经影像的时间信息提取及其在中枢药物疗效检测中的应用
  • 批准号：
    61131003
  • 项目类别：
    重点项目
  • 资助金额：
    280.0万元
  • 批准年份：
    2011
  • 负责人：
    朱怀球
  • 依托单位：
    北京大学
经济变量因果性的多时间尺度效应及因果推断
  • 批准号：
    71161011
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
  • 资助金额：
    38.0万元
  • 批准年份：
    2011
  • 负责人：
    徐海云
  • 依托单位：
    江西财经大学