非定常経済時系列における因果性構造の統計的解析

非平稳经济时间序列因果结构统计分析

• 批准号: 07630019
• 负责人: 細谷 雄三
• 金额: $ 1.22万
• 依托单位: Tohoku University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
• 财政年份: 1995
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1995 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-07630019/
• 关键词: 非定常時系列; 因果性; グレンジャー検定; 最犬法; マクロ経済; 経済時系列解析

本研究は、非定常経済時系列データ間の相互依存関係の理論・実証分析からなる。すでに本研究者は、定常時系列の因果測度を導入し、時系列間の因果関係を周波数領域で表現する方法を考案しているが、今回の研究では、それを非定常時系列に拡張したことが特長である。因果測度は、予測精度の観点から因果性の強さを測定するものであり一方向測度、相互測度からなる。本研究では、再生可能過程という確率過程の概念を導入することにより、定常過程の予測理論を非定常過程に拡張し、この拡張された予測理論にもとづいて因果性測定を導入した。実証研究の面では、主要な日本のマクロ経済時系列に対して、共和分関係を検定した上で、非定常ARモデルにもとづいて因果測度の統計的推定を行い、従来の分析を越える成果を得た。さらに本研究では、非定常時系列では、最犬推定量が次の情報損失を伴うことを示し、この情報損失を回復するため、補助統計量条件付きの統計的推測が有効であることを示し、最犬推定量の条件付き漸近分布を得ることが出来た。

This paper presents a theoretical and empirical analysis of the interdependence between unsteady time-series data. This researcher has been studying methods for introducing causal measures into constant time series and expressing causal relationships between time series in the frequency field. This year's research also has a strong point in introducing causal measures into non-constant time series. Causality measure, prediction accuracy, causality measurement, directional measure, mutual measure In this study, the concept of regenerative process and accurate rate process is introduced, and the prediction theory of steady process is introduced. The results of this study are mainly derived from the estimation of causal measures in the field of time series, time series and time series. In this study, the information loss of the most probable time series is shown, the information loss of the most probable time series is shown, the information loss of the most probable time series is shown, the information loss of the most probable time series is shown, and the information loss of the most probable time series is shown.

项目成果

Yuzo Hosoya: "The quari-likelihood approach to statistical inference on long-range dependence" Journal of Ecoronetics. (予定). (1996)

Yuzo Hosoya：“长期依赖性统计推断的夸里似然方法”《经济学杂志》（计划）（1996 年）。

D. Kreps and K. F. Wallis編: "Advances in Ecoronics and Econometucs" Comlridge Uniuersity Press (所収)(予定), (1996)

D. Kreps 和 K. F. Wallis，编辑：“Advances in Ecoronics and Econometucs”Comlridge Uniuersity Press（含）（计划），(1996)

Yuzo Hosoya: "A linist theory on long-renge depesderce and statistical inference" Arnols of Statistics. (予定). (1997)

Yuzo Hosoya：“关于长期依赖和统计推断的线性理论”统计的阿诺尔斯（计划）。