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非定常経済時系列間の因果性測度とその統計的推測

非定常経済時系列間の因果性測度とその統計的推測
非平稳经济时间序列之间的因果关系测度及其统计推断
批准号：
06630016
负责人：
細谷 雄三
金额：
$1.28万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份：
1994
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
1994 至 --
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-06630016/
关键词：
因果性測度非定常時系列統計的推測単位根過程

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究成果は以下の通りである。1.定常時系列間の因果性速度はすでに本研究者が与えているが、この測度を単位根を含む非定常時系列に対して拡張することが出来た。2.この因果性測度は周波数領域で定義されるが、これを多変量共和分過程を測定することにより導出するフォルトランによるコンピュータ・アルゴリズを作成した。3.マクロ経済時系列データに実際に適用した。4.この成果は本年8月に東京で開催される計量経済学会の世界大会で、招待講演として発表する。
英文摘要
本研究成果は以下の通りである。1.定常時系列間の因果性速度はすでに本研究者が与えているが、この測度を単位根を含む非定常時系列に対して拡張することが出来た。2.この因果性測度は周波数領域で定義されるが、これを多変量共和分過程を測定することにより導出するフォルトランによるコンピュータ・アルゴリズを作成した。3.マクロ経済時系列データに実際に適用した。4.この成果は本年8月に東京で開催される計量経済学会の世界大会で、招待講演として発表する。
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会议论文
Yuzo Hosoya: "Statisticol in Ference for cousal neomres between nonstotionary time seire." Advonces in Economics,Pheoy and Amlicotis.(Camfudge U.P.)(予定). (1996)
Yuzo Hosoya：“非固定时间序列之间的统计分析”，Advons in Economics，Pheoy 和 Amlicotis。（Camfudge U.P.）（计划）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Yuzo Hosoya: "The quasi-likelihood approach to Statisticol in Ference on Multiple time reries" Journol of Econonetucs. (予定). (1996)
Yuzo Hosoya：“多时间统计中的拟似然方法”《经济学杂志》（计划）（1996 年）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
構造の異なる経済時系列モデル間の統計的検定
  • 批准号：
    08630021
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.09万
  • 财政年份：
    1996
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
非定常経済時系列における因果性構造の統計的解析
  • 批准号：
    07630019
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.22万
  • 财政年份：
    1995
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
非定常経済時系列間の相互依存性とその統計的推測
  • 批准号：
    04630012
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $0.96万
  • 财政年份：
    1992
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
時系列の因果性に関する統計的理論とその応用
  • 批准号：
    02630010
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $0.77万
  • 财政年份：
    1990
  • 负责人：
    細谷 雄三
  • 依托单位：
    Tohoku University
海外基金