Marktrisikosteuerung für den Handelsbereich der Kreditinstitute

信贷机构交易领域的市场风险控制

• 批准号: 5296708
• 负责人: Professor Dr. Bernd Rudolph
• 金额: --
• 依托单位: Peters, Schönberger & Partner GbR
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2000
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 1999-12-31 至 2002-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5296708?language=en
• 关键词: Marktrisikosteuerung; den; Handelsbereich; der; Kreditinstitute

Das Projekt zielt darauf ab, Gestaltungsempfehlungen für die Marktrisikosteuerung der Kreditinstitute zu entwickeln. Hierzu soll auf den bereits im Vorgängerprojekt "Integriertes Risikomanagement für die Gesamtbank: Eigenkapitalallokation, Risikolimite und Anreizsteuerung" gewonnenen Erkenntissen aufgebaut werden. Um die für einzelne Teilbereiche der Risikosteuerung gewonnenen Ergebnisse schließlich zu einem Vorschlag für ein theoretisch fundiertes und zugleich praktisch umsetzbares Steuerungssystem für Marktrisiken integrieren zu können, werden auch weitere Aspekte der Risikosteuerung untersucht. Die im beantragten Projekt zu untersuchenden Aspekte umfassen zunächst die verschiedenen Möglichkeiten der Berechnung der für die Handelsentscheidung relevanten Parameter. Anschließend soll die Gültigkeit der Übertragung der Ergebnisse des Vorgängerprojekts auf andere Risikoarten (Währungsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Optionspreisrisiken) überprüft werden. Hierbei sind vor allem die Effekte der Korrelation und der Diversifikation von Bedeutung, um eine angemessene Topdown-Verteilung des vom Bankvorstand genehmigten Gesamtlimits für die einzelnen Risikoarten zu gewährleisten. Darauf aufbauend ist zur Entwicklung realitätsnaher Gestaltungsempfehlungen die Erweiterung des Modells auf den Handel mit mehreren Wertpapieren pro Händler und auf verschiedene Organisationsformen für den Handelsberich sowie für die Anbindung des Risikocontrollings an den Handelsbereich notwendig. Schließlich werden die Möglichkeiten der Anreizsteuerung mit Hilfe eines Bonussystems und die hierfür notwendigen Ausgestaltungsformen untersucht.

这是一项很重要的工程，也是一项重要的工作。您的位置：我也知道>教育/科学/教育/教育/科学/教育。Um die für einzelne Teilbereiche der Risiksteuerung gewonnenen Ergebnisse Schlieélich zu einem Vorschlag für ein Theorschagh unditistes and zugleich Praktisch umsetzbares Steuerungssystem für Marktrisiken ingrieren zu könnnen，是这样一个非常重要的问题。在此基础上，提出了相应的处理参数和相关参数。Anschlie？end soll die Gültigkeit der Ergebnisse des Vorgängerprojekts auf and ere Risikoarten(Währungsrisiken，Zinsänderungsrisiken and Optionspreisrisiken)überprüft？这是因为他们的关系和多样性是有效的，从上到下从下到下都是这样的：从上到下从上到下都是如此。从现在开始，我们就可以在德国和德国之间建立新的贸易伙伴关系，这是一项重要的工作。Schlie？lich is den die Möglichkeiten der Anreizsteuerung MIT Hilfe eines and die hierfür notwendigen Aussteraltungsformen untersuht？