Entwicklung und Einführung von Diffusionen auf komplexere Strukturen im Hinblick auf Fragestellungen der Bewertung von Finanzderivaten

关于金融衍生品估值相关问题，开发并引入更复杂结构的扩散

• 批准号: 5317270
• 负责人: Professor Dr. Frank Norbert Proske
• 金额: --
• 依托单位: Department of Mathematics
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Fellowships
• 财政年份: 2001
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2000-12-31 至 2004-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5317270?language=en
• 关键词: Entwicklung; und; Einf; hrung; von

Ziel dieses Projektvorhabens, das bei einem weltweit anerkannten Experten für stochastische Analysis und Mathematical Finance, Herrn Professor Oksendal, an der Universität Oslo durchgeführt werden soll, ist die Entwicklung und Einführung neuer Methoden der stochastischen Analysis, welche die Bewertung von Finanzderivaten ermöglichen, denen auch Zustandsvariablen zugrundeliegen, die unscharf beobachtbar sind und über stochastische Prozesse auf komplexeren Strukturen wie z.B. Banachräumen oder topologischen Halbgruppen beschrieben werden. Derartige komplexe Prozesse treten beispielsweise auf, wenn ein Wertpapierspezialist in bestimmten Zeitabständen Prognosen zur Wertentwicklung gewisser Aktientitel abgeben soll. Dieser Vorgang kann als ein von der Zeit abhängiger zufälliger Prozeß betrachtet werden, dessen Ausgänge nicht reelle Zahlen oder Vektoren sondern Expertenmeinungen sind, die beispielsweise als Funktionen modelliert werden können.

这是一个世界性的随机分析和数理金融专家的项目，来自奥斯陆大学的Oksendal教授，他在韦尔登的研究中发现了一种新的随机分析方法，它是金融衍生工具的一种新方法，也是一种新的随机变量方法，它是一种基于复杂结构的随机分析方法。Banachraumen or der topologischen Halbgruppen beschrieben韦尔登。如果一个特殊的纸张在最好的时代前景中被用来预测未来的发展，那么复杂的过程就变得更加复杂。这个Vorgang kann als ein von der Zeit abhängiger zufäliger Prozeliger betrachtet韦尔登werden，dessen Ausgänge nicht reelle Zahlen or der Vektoren sondern Expertenmeinungen sind，die beispielsweise als Funktionen modelliert韦尔登werden.