時系列相関が存在する場合の統計的因果性分析法について

关于存在时间序列相关性时的统计因果分析方法

• 批准号: 16700257
• 负责人: 松田 安昌
• 金额: $ 1.41万
• 依托单位: Tohoku University (2005-2006)Niigata University (2004)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2004
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2004 至 2006
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16700257/
• 关键词: グラフィカルモデル; スペクトル密度行列; ピリオドグラム; 因果性; 検定統計量; クロスバリデーション; conditional independence; consistency; graphical model; Kullback-Leibler distance; model selection; multivariate time series; nonparametric; periodogram

時系列グラフィカルモデリングについて平成17年度までに出した成果を2本の論文にまとめ、Bernoulli, Biometrikaの2誌に発表した。Bernoulliでは、モデル選択基準: Cross Validateed log likelihood criterion (CVLL 交差確認対数尤度基準)を用いたグラフィカルモデリング法を提案し、Biometrikaでは検定統計量を用いた同定法を提案した。統計モデリングでは、モデル選択を使うか、検定統計量を使うか、の二通りの方法があるが、時系列グラフィカルモデリングにおいても、二種の同定法を提案したことになる。二種の方法は互いに補完し合う性質を持っていて、どちらかが常に他方を優越することはなく、現実的には両方法を試みてモデル同定を行っていく。次に、上記論文で発表したグラフィカルモデリング同定法を実行するプログラムパッケージをC言語で作成し、公開した。本パッケージでは定常化した多変量時系列を入力すれば、先の述べた二種の同定法によって二通りのグラフィカルモデルが出力される。実行上、注意点がいくつかある。まず多変量時系列を定常化する必要がある。本方法では多変量時系列に定常性を仮定しているので、そのままの形で入力しても有意なグラフィカルモデルを同定できない。通常は、差分をとるか移動平均を用いて定常かを行う。次に、両方法とも手続き中にスペクトル密度関数のスムージングを行う箇所があるが、必ずしも最適なものではない。最後に、検定統計量による方法では。モデリングを行う前に有意水準を決定しておかなければならない。通常は5%に設定するが、必ずしも根拠のある数字でない。

The results of this paper are presented in two chapters: Bernoulli and Biometrika. Bernoulli, Biometrika, Biometrika. Statistics, statistics, statistics The two methods are complementary to each other and have the same properties. In the second place, the above paper is published in the same way as the implementation of the law. This paper presents two methods for determining the input power of the multi-variable time series, namely, the first method and the second method. On the line, pay attention to the point. The time series of multiple variables is necessary for normalization. This method is based on the steadiness of the multi-variable time series. Usually, the difference is moving average. In the second place, the method and method of selecting the density of each item are discussed. Finally, the method of determining statistics is reversed. Before you go, you're going to have to decide. Usually, 5% is set, and the number must be set.

项目成果

Fourier analysis of irregularly spaced data on Rd

• DOI: 10.1111/j.1467-9868.2008.00685.x
• 发表时间: 2007-08
• 期刊: Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)
• 作者: Y. Matsuda;Yoshihiro Yajima

A test statistic for graphical modelling of multivariate time series

多元时间序列图形建模的检验统计量

• 发表时间: 2006
• 期刊: Biometrika 93-2(未定)
• 作者: Noto;T.;Miyake;N.;Izumori;H.;Y.Matsuda
• 通讯作者: Y.Matsuda