课题基金 / 基金详情

Estimation of interest rate processes

Estimation of interest rate processes
利率过程的估计
批准号：
18730143
负责人：
TAKAMIZAWA Hideyuki
金额：
$0.61万
依托单位：
University of Tsukuba (2007-2008)Hitotsubashi University (2006)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730143/
关键词：
計量経済学計量ファイナンス金利ボラティリティ金利期間構造オプション拡散過程条件付き期待値短期金利金利の期間構造イールドカーブ非線形ドリフト金利オプション

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金利に影響を及ぼすファクターの変動と投資家の要求するリスクプレミアムをモデル化すると、裁定の機会が存在しないような割引債価格をファクターの関数として導くことができる。しかし、これらのモデルを一般的に与えた場合、割引債価格の解析的表現を得られず、時系列と横断面の双方向の情報を活用した金利プロセスの推定が困難となる。この難問を解決すべく、当研究では割引債価格の近似解を導く方法を開発した。これにより、短期金利ドリフトや確率的ボラティリティの推定において、情報量のより多いパネルデータを用いることができ、推定精度の向上
期刊论文(0)
专著(0)
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会议论文
A Moment Approximation Approach to the Pricing of European Options When the Underlying Price Process Follows General Diffusion
当基础价格过程遵循一般扩散时欧式期权定价的矩近似方法
DOI： --
发表时间： 2006
期刊：
影响因子： --
作者： [Takamizawa, Hideyuki, 今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇, Hideyuki Takamizawa, 今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸]
通讯作者： 高見澤秀幸
Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data
期限结构数据隐含的利率波动
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Takamizawa, Hideyuki, Hideyuki Takamizawa, Hideyuki Takamizawa, 高見澤秀幸]
通讯作者： 高見澤秀幸
A Simple Measure for Examining the Proxy Problem of the Short-Rate
检验短期利率代理问题的一种简单方法
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： Asia-Pacific Financial Markets forthcoming
影响因子： --
作者： [Takamizawa, Hideyuki, 清水崇, Hideyuki Takamizawa]
通讯作者： Hideyuki Takamizawa
非線形金利期間構造モデルの近似
非线性利率期限结构模型的逼近
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [Takamizawa, Hideyuki, Hideyuki Takamizawa, Hideyuki Takamizawa, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸, 高見澤秀幸]
通讯作者： 高見澤秀幸
共 8 条
    Modeling and estimating the dynamics of expected inflation
    • 批准号：
      15K03538
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.75万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      TAKAMIZAWA Hideyuki
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Introduction of stochastic volatility into term structure models and its economic evaluation
    • 批准号：
      23730212
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $0.5万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      TAKAMIZAWA Hideyuki
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Predictability of Interest Rates : An Analysis Using Dynamic Term Structure Models
    • 批准号：
      21730170
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $0.58万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      TAKAMIZAWA Hideyuki
    • 依托单位：
      University of Tsukuba
    海外基金