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Estimation of interest rate processes

利率过程的估计

基本信息

批准号：
18730143
负责人：
TAKAMIZAWA Hideyuki
金额：
$ 0.61万
依托单位：
University of Tsukuba (2007-2008)Hitotsubashi University (2006)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
起止时间：
2006 至 2008
项目状态：
已结题

项目摘要

金利に影響を及ぼすファクターの変動と投資家の要求するリスクプレミアムをモデル化すると、裁定の機会が存在しないような割引債価格をファクターの関数として導くことができる。しかし、これらのモデルを一般的に与えた場合、割引債価格の解析的表現を得られず、時系列と横断面の双方向の情報を活用した金利プロセスの推定が困難となる。この難問を解決すべく、当研究では割引債価格の近似解を導く方法を開発した。これにより、短期金利ドリフトや確率的ボラティリティの推定において、情報量のより多いパネルデータを用いることができ、推定精度の向上

The impact of the investment and the changes in the investor's requirements, the opportunity to determine the existence of the debt, the number of changes in the investor's requirements, the number of changes in the investor's requirements, the number of changes in the investor's requirements, and the number of changes in the investor's requirements. It is difficult to estimate the performance of debt analysis in general and in general, and to use the bidirectional information of time series and cross-section. The approximate solution of this problem should be studied and developed. For example, short-term profit, short-term profit, short-

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

A Moment Approximation Approach to the Pricing of European Options When the Underlying Price Process Follows General Diffusion

当基础价格过程遵循一般扩散时欧式期权定价的矩近似方法

DOI：
发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
0
作者：
Takamizawa;Hideyuki;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;Hideyuki Takamizawa;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸
通讯作者：
高見澤秀幸

Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data

期限结构数据隐含的利率波动