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Modeling and estimating the dynamics of expected inflation
建模和估计预期通胀的动态
基本信息
- 批准号：15K03538
- 负责人：
- 金额：$ 2.75万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2015
- 资助国家：日本
- 起止时间：2015-04-01 至 2018-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve
使用收益率曲线信息预测利率波动
- DOI：10.1111/irfi.12053
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：1.7
- 作者：篠原正博・大澤俊一・山下耕治編;山田直夫・高松慶裕 他;証券経済研究会(編);中村恒;Hideyuki Takamizawa
- 通讯作者：Hideyuki Takamizawa
An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums
长期风险和时变风险溢价的另一种渠道
- DOI：
- 发表时间：2016
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Bowers;Anne;Henrich R. Greve;Hitoshi Mitsuhashi;Joel A. C. Baum;阿久津聡;高見澤 秀幸
- 通讯作者：高見澤 秀幸
A term structure model of interest rates with quadratic volatility
具有二次波动率的利率期限结构模型
- DOI：10.1080/14697688.2017.1417623
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：1.3
- 作者：篠原正博・大澤俊一・山下耕治編;山田直夫・高松慶裕 他;Takamizawa Hideyuki
- 通讯作者：Takamizawa Hideyuki
金利水準と金利ボラティリティの同時予測 －イールドカーブに内在する情報を用いた時系列モデルの構築
同时预测利率水平和利率波动 - 利用收益率曲线固有的信息构建时间序列模型
- DOI：
- 发表时间：2016
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Nonaka;I.;Chia;R.;Holt;R.;& Peltokorpi V.;内田由紀子;高見澤 秀幸
- 通讯作者：高見澤 秀幸
Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics
无套利对利率动态的影响
- DOI：
- 发表时间：2014
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Jie Li;Tomoki Sekiguchi;& Masaki Hosomi.;上山隆大;上田智久;中村恒;若林直樹;谷口勇仁;中瀬哲史;Takahiro Ueyama;高岡浩一郎;林洋一郎・大崎泰子・関口倫紀;出見世信之;Hideyuki Takamizawa
- 通讯作者：Hideyuki Takamizawa
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TAKAMIZAWA Hideyuki其他文献
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Introduction of stochastic volatility into term structure models and its economic evaluation
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- 批准号：
24K19276 - 财政年份：2024
- 资助金额：
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24K16217 - 财政年份：2024
- 资助金额：
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- 批准号：
24K00238 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.75万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)