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Statistical Sequential Analysis for Stochastic Processes and Its Application to Risk Management

Statistical Sequential Analysis for Stochastic Processes and Its Application to Risk Management
随机过程的统计序贯分析及其在风险管理中的应用
批准号：
21530198
负责人：
NAGAI Keiji
金额：
$2.83万
依托单位：
Yokohama National University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2011
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530198/
关键词：
計量経済学経済統計生存時間分析ファイナンス

项目摘要

项目成果

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The aim of this study is to develop the statistical sequential estimation of auto-regressive parameter initiated by Lai and Siegmund(1983) to unit root testing problem. In this study, statistical inference theory via stopping times relating to stochastic process is investigated and applied to online risk management. The following topics are the focus of the study:1. Online monitoring problem of stationary 1. economic time series2. Monitoring critical branching processes3. Monitoring problem of general discrete-time Markov processes4. Online monitoring for bankruptcy, merger, and listing
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会议论文
Asymptotics of sequential tests for some Markov chains via convergence to diffusion
通过收敛到扩散对某些马尔可夫链进行顺序检验的渐近
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Nagai, K., K. Hitomi, Y. Nishiyama]
通讯作者： Y. Nishiyama
Sequential Unit Root Tests、応用統計ワークショップ
序贯单位根检验，应用统计学研讨会
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Noda, H., 野田英雄・姜興起, 野田英雄・姜興起, 野田英雄・姜興起, 姜興起・野田英雄, 姜興起・野田英雄・北川源四郎, 姜興起・野田英雄・北川源四郎, 永井圭二]
通讯作者： 永井圭二
Sequential Test for Nearly Nonstationary AR (p) Processes
近非平稳 AR (p) 过程的顺序测试
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [Nagai, K., 野田英雄・姜興起・北川源四郎, K.Nagai]
通讯作者： K.Nagai
Cox proportional Hazard Model with Staggered Entry in Real Time
实时交错输入的 Cox 比例风险模型
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [Nagai, K., 姜興起・野田英雄, 永井圭二・宋智]
通讯作者： 永井圭二・宋智
共 9 条
    Precise synthesis of p-n-junction nano particles by the use of micro fluid device and direct observation of its charge separation
    • 批准号：
      26410251
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.08万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      NAGAI Keiji
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Visible light induced water splitting by the use of layered organophotocatalyst films
    • 批准号：
      24655169
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    • 资助金额：
      $2.66万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      NAGAI Keiji
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Thin film preparation and its extension to photofunctional devices of low-density organic polymer with transparency
    • 批准号：
      22350099
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.16万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      NAGAI Keiji
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Decision of Low Density Materials for Fast Ignition Realization Experiments(FIREX) and its Encapsulation
    • 批准号：
      19360414
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.49万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      NAGAI Keiji
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金