Statistical Sequential Analysis for Stochastic Processes and Its Application to Risk Management

随机过程的统计序贯分析及其在风险管理中的应用

• 批准号: 21530198
• 负责人: NAGAI Keiji
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Yokohama National University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530198/
• 关键词: 計量経済学; 経済統計; 生存時間分析; ファイナンス

The aim of this study is to develop the statistical sequential estimation of auto-regressive parameter initiated by Lai and Siegmund(1983) to unit root testing problem. In this study, statistical inference theory via stopping times relating to stochastic process is investigated and applied to online risk management. The following topics are the focus of the study:1. Online monitoring problem of stationary 1. economic time series2. Monitoring critical branching processes3. Monitoring problem of general discrete-time Markov processes4. Online monitoring for bankruptcy, merger, and listing

本文将Lai和Siegmund（1983）提出的自回归参数的统计序贯估计推广到单位根检验问题。本研究将随机过程停时统计推断理论应用于线上风险管理。以下几个方面是本文研究的重点：1.固定设备的在线监测问题1.经济时序2.监控关键分支过程3.一般离散时间马尔可夫过程的监控问题4.破产、兼并、上市在线监测

项目成果

Asymptotics of sequential tests for some Markov chains via convergence to diffusion

通过收敛到扩散对某些马尔可夫链进行顺序检验的渐近

• 发表时间: 2008
• 作者: Nagai;K.;K. Hitomi;Y. Nishiyama
• 通讯作者: Y. Nishiyama

Sequential Unit Root Tests、応用統計ワークショップ

序贯单位根检验，应用统计学研讨会

• 发表时间: 2012
• 作者: Noda;H.;野田英雄・姜興起;野田英雄・姜興起;野田英雄・姜興起;姜興起・野田英雄;姜興起・野田英雄・北川源四郎;姜興起・野田英雄・北川源四郎;永井圭二
• 通讯作者: 永井圭二

Sequential Test for Nearly Nonstationary AR (p) Processes

近非平稳 AR (p) 过程的顺序测试

• 发表时间: 2011
• 作者: Nagai;K.;野田英雄・姜興起・北川源四郎;K.Nagai
• 通讯作者: K.Nagai

Sequential Unit Root Tests

顺序单位根检验

• 发表时间: 2012
• 作者: 各務和彦;和合肇;大塚芳宏;Akiko Kamesaka;永井圭二
• 通讯作者: 永井圭二

Cox proportional Hazard Model with Staggered Entry in Real Time

实时交错输入的 Cox 比例风险模型

• 发表时间: 2009
• 作者: Nagai;K.;姜興起・野田英雄;永井圭二・宋智
• 通讯作者: 永井圭二・宋智