Research on quantile regression for panel data

面板数据分位数回归研究

• 批准号: 22730179
• 负责人: KATO Kengo
• 金额: $ 2.16万
• 依托单位: Hiroshima University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22730179/
• 关键词: 分位点回帰; 計量経済学; 計量経済

In this project, I analyzed the fixed effects quantile regression model and established the asymptotic properties for two estimators of the coefficient vector , namely, the estimator minimizing the check loss function used conventionally in the quantile regression literature and the one minimizing the smoothed version of the check function. Moreover, I considered the situation where the dependent variable is s calar and the covariate is a random function, focused on the functional linear quantile regression model, and established the sharp asymptotic properties for the PCA-based estimator on the slope function and related parameters.

在这个项目中，我分析了固定效应分位数回归模型，并建立了两个估计的渐近性质的系数向量，即最小化检查损失函数的估计传统上使用的分位数回归文献和最小化的检查函数的平滑版本。此外，考虑了因变量为标量，协变量为随机函数的情形，重点研究了泛函线性分位数回归模型，建立了斜率函数及相关参数的PCA估计的尖锐渐近性质.

项目成果

Solving $￥ell_{1}$ regularization problems with piecewise linear losses

解决带有分段线性损失的 $￥ell_{1}$ 正则化问题

• 发表时间: 2010
• 期刊: Journal of Computational and Graphical Statistics
• 影响因子: 2.4
• 作者: Hayakawa;K;瀧本太郎;顧濤・中川雅之・齊藤誠・山鹿久木;Kengo Kato
• 通讯作者: Kengo Kato

Solving l1 Regularization Problems With Piecewise Linear Losses

• DOI: 10.1198/jcgs.2010.08115
• 发表时间: 2010-12-01
• 期刊: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS
• 影响因子: 2.4
• 作者: Kato, Kengo

Quasi-Bayesian analysis of nonparametric instrumental variables models

非参数工具变量模型的拟贝叶斯分析

• 发表时间: 2012
• 作者: Takimoto;T. and Sakamoto;N.;Kengo Kato
• 通讯作者: Kengo Kato

A note on moment convergence of bootstrap M-estimators

• DOI: 10.1524/stnd.2011.1078
• 发表时间: 2011-03-01
• 期刊: STATISTICS & RISK MODELING
• 影响因子: 1.5
• 作者: Kato, Kengo

パネルデータに対する分位点回帰法

面板数据的分位数回归方法

• 发表时间: 2010
• 作者: Y.Konishi;Y.Nishiyama;Jun Nakabayashi;加藤賢悟
• 通讯作者: 加藤賢悟