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Statistical inference for stochastic differential equations and its applications to high frequency data analysis

Statistical inference for stochastic differential equations and its applications to high frequency data analysis
随机微分方程的统计推断及其在高频数据分析中的应用
批准号：
24300107
负责人：
UCHIDA Masayuki
金额：
$11.4万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2012
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2012-04-01 至 2018-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24300107/
关键词：
数理統計学拡散過程Levy過程駆動型SDE疑似尤度解析高頻度不規則観測セミマルチンゲール非整数ブラウン運動ボラティリティ確率過程統計数学レヴィ過程駆動型モデル疑似最尤法高頻度データ解析縮小推定ジャンプ過程統計的漸近推測実現ボラティリティ漸近分布論確率積分

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Hybrid multi-step estimation of the volatility for stochastic regression models
随机回归模型波动率的混合多步估计
DOI： --
发表时间： 2015
期刊：
影响因子： --
作者： [K. Bogdan, T. Kumagai, M. Kwaśnicki, 熊谷隆, 熊谷隆, 石毛和弘, 熊谷隆, Takayuki Fujii and Masayuki Uchida, 熊谷隆, Kengo Kamatani and Masayuki Uchida, 熊谷隆, 熊谷隆, Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida, 石毛和弘, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, 石毛和弘, 熊谷隆, 内田雅之, 熊谷隆, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, 熊谷隆, 熊谷隆, Masayuki Uchida]
通讯作者： Masayuki Uchida
拡散過程の適応的推測法と高頻度データ解析への応用
扩散过程的自适应推理方法及其在高频数据分析中的应用
DOI： --
发表时间： 2015
期刊：
影响因子： --
作者： [K. Bogdan, T. Kumagai, M. Kwaśnicki, 熊谷隆, 熊谷隆, 石毛和弘, 熊谷隆, Takayuki Fujii and Masayuki Uchida, 熊谷隆, Kengo Kamatani and Masayuki Uchida, 熊谷隆, 熊谷隆, Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida, 石毛和弘, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, 石毛和弘, 熊谷隆, 内田雅之, 熊谷隆, Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida, 熊谷隆, 熊谷隆, Masayuki Uchida, 熊谷隆, 石毛和弘, 内田雅之]
通讯作者： 内田雅之
Bayes type estimators and hybrid estimators for diffusion processes based on reduced data
基于简化数据的扩散过程的贝叶斯型估计器和混合估计器
DOI： --
发表时间： 2016
期刊：
影响因子： --
作者： [中瀬雅司, 金　郁喆, 生駒和也, 吉田隆司, 岡佳伸, 松田賢一, 河田光博, 久保俊一, Masayuki Uchida]
通讯作者： Masayuki Uchida
Hybrid type estimation for stochastic differential equations based on sampled data
基于采样数据的随机微分方程的混合型估计
DOI： --
发表时间： 2015
期刊：
影响因子： --
作者： [Mori F, Kakita A, Takahashi H,Wakabayashi K, Masayuki Uchida]
通讯作者： Masayuki Uchida
共 95 条
    Sampling problems for diffusion processes and their applications
    • 批准号：
      24654024
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    Statistical inference for stochastic differential equations from discrete observation and its applications
    • 批准号：
      21540126
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.91万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    Statistically asymptotic theory for stochastic differential equations and its applications
    • 批准号：
      19540137
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.91万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金