Statistical inference for stochastic differential equations and its applications to high frequency data analysis

随机微分方程的统计推断及其在高频数据分析中的应用

• 批准号: 24300107
• 负责人: UCHIDA Masayuki
• 金额: $ 11.4万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2012
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2012-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24300107/
• 关键词: 数理統計学; 拡散過程; Levy過程駆動型SDE; 疑似尤度解析; 高頻度不規則観測; セミマルチンゲール; 非整数ブラウン運動; ボラティリティ; 確率過程; 統計数学; レヴィ過程駆動型モデル; 疑似最尤法; 高頻度データ解析; 縮小推定; ジャンプ過程; 統計的漸近推測; 実現ボラティリティ; 漸近分布論; 確率積分

项目成果

Hybrid multi-step estimation of the volatility for stochastic regression models

随机回归模型波动率的混合多步估计

• 发表时间: 2015
• 作者: K. Bogdan;T. Kumagai;M. Kwaśnicki;熊谷隆;熊谷隆;石毛和弘;熊谷隆;Takayuki Fujii and Masayuki Uchida;熊谷隆;Kengo Kamatani and Masayuki Uchida;熊谷隆;熊谷隆;Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida;石毛和弘;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;石毛和弘;熊谷隆;内田雅之;熊谷隆;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;熊谷隆;熊谷隆;Masayuki Uchida
• 通讯作者: Masayuki Uchida

拡散過程の適応的推測法と高頻度データ解析への応用

扩散过程的自适应推理方法及其在高频数据分析中的应用

• 发表时间: 2015
• 作者: K. Bogdan;T. Kumagai;M. Kwaśnicki;熊谷隆;熊谷隆;石毛和弘;熊谷隆;Takayuki Fujii and Masayuki Uchida;熊谷隆;Kengo Kamatani and Masayuki Uchida;熊谷隆;熊谷隆;Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida;石毛和弘;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;石毛和弘;熊谷隆;内田雅之;熊谷隆;Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida;熊谷隆;熊谷隆;Masayuki Uchida;熊谷隆;石毛和弘;内田雅之
• 通讯作者: 内田雅之

Bayes type estimators and hybrid estimators for diffusion processes based on reduced data

基于简化数据的扩散过程的贝叶斯型估计器和混合估计器

• 发表时间: 2016
• 作者: 中瀬雅司;金 郁喆;生駒和也;吉田隆司;岡佳伸;松田賢一;河田光博;久保俊一;Masayuki Uchida
• 通讯作者: Masayuki Uchida

Hybrid type estimation for stochastic differential equations based on sampled data

基于采样数据的随机微分方程的混合型估计

• 发表时间: 2015
• 作者: Mori F;Kakita A;Takahashi H,Wakabayashi K;Masayuki Uchida
• 通讯作者: Masayuki Uchida

Kyiv National Taras Shevchenko Univ/Ukrainian National Academy of Sciences(ウクライナ)

基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学/乌克兰国家科学院（乌克兰）