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Statistically asymptotic theory for stochastic differential equations and its applications

Statistically asymptotic theory for stochastic differential equations and its applications
随机微分方程的统计渐近理论及其应用
批准号：
19540137
负责人：
UCHIDA Masayuki
金额：
$2.91万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19540137/
关键词：
統計数学拡散過程高頻度データ統計的モデリングパラメータ推定情報量規準離散観測ミススペシフィケーション

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離散観測に基づく確率微分方程式モデルの統計的漸近理論について研究し, その応用としてエルゴード性をもつ拡散過程モデルに対する統計的モデル評価規準(赤池型情報量規準)の構成及びその理論的正当化を行った. また, 統計モデルとして仮定した確率微分方程式が真のモデルを含むとは限らない場合(misspecified case)について, 疑似尤度関数を構成し, 擬似最尤推定量の漸近的性質を示した.
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会议论文
Asymptotic property of AIC for discretely observed ergodic diffusions
离散观察遍历扩散的 AIC 渐近性质
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Uchida, M.]
通讯作者： M.
Estimation for discretely observed ergodic diffusions under completely misspecified models
在完全错误指定的模型下离散观察到的遍历扩散的估计
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Uchida, M.]
通讯作者： M.
Estimation for misspecified ergodic diffusion processes
错误指定的遍历扩散过程的估计
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Uchida, M., 内田雅之]
通讯作者： 内田雅之
Approximate martingale estimating functions for stochastic differential equations with small noises
DOI： 10.1016/j.spa.2007.10.008
发表时间： 2008-09
期刊： Stochastic Processes and their Applications
影响因子： 1.4
作者： [Masayuki Uchida]
通讯作者： Masayuki Uchida
共 10 条
    Statistical inference for stochastic differential equations and its applications to high frequency data analysis
    • 批准号：
      24300107
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $11.4万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    Sampling problems for diffusion processes and their applications
    • 批准号：
      24654024
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    Statistical inference for stochastic differential equations from discrete observation and its applications
    • 批准号：
      21540126
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.91万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      UCHIDA Masayuki
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金