Statistically asymptotic theory for stochastic differential equations and its applications

随机微分方程的统计渐近理论及其应用

基本信息

  • 批准号:
    19540137
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.91万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2007
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2007 至 2008
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

離散観測に基づく確率微分方程式モデルの統計的漸近理論について研究し, その応用としてエルゴード性をもつ拡散過程モデルに対する統計的モデル評価規準(赤池型情報量規準)の構成及びその理論的正当化を行った. また, 統計モデルとして仮定した確率微分方程式が真のモデルを含むとは限らない場合(misspecified case)について, 疑似尤度関数を構成し, 擬似最尤推定量の漸近的性質を示した.
Based on the differential equation of accuracy, the near-theory of statistics and the validity of the theory and theory are used in this study, which is based on the statistics of the basic accuracy differential equation, the statistical differential equation, the statistical differential equation The differential equation of accuracy is true. It contains a limit of accuracy (misspecified case). It is suspected that the number of variables makes up, which seems to be the most accurate indication of sex.

项目成果

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Asymptotic property of AIC for discretely observed ergodic diffusions
离散观察遍历扩散的 AIC 渐近性质
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Uchida;M.
  • 通讯作者:
    M.
Estimation for discretely observed ergodic diffusions under completely misspecified models
在完全错误指定的模型下离散观察到的遍历扩散的估计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Uchida;M.
  • 通讯作者:
    M.
Estimation for misspecified ergodic diffusion processes
错误指定的遍历扩散过程的估计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Uchida;M.;内田雅之
  • 通讯作者:
    内田雅之
Approximate martingale estimating functions for stochastic differential equations with small noises
Estimation of a drift parameter for a small diffusion process(in Japanese)
小扩散过程的漂移参数估计(日语)
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  • DOI:
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  • 通讯作者:
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