Kanonische Momente von matrixwertigen Maßen auf dem Einheitskreis

在Einem matrixwertigen Maüauf R versteht man abbildung，die jeder Borel-Menge A C R eine NichtNegatiativ Defined Matrixµ(A)=(uij(A))i，j=1，...，p ERpxp zuordnet，deren Einträge uij endliche Signierte Maüe e sind.在DEM gePlanten Forschungsvorhaben Sollen eineseits Theoretische Frasterellungen der Momententheore matririx Tiger Maçe Untersuht ht and sederseits verschiedene anwendungen dieser Theorie in der Stoachtik diskutiert.从理论上讲，它们的特征是随机的，渐近的，基本的，基本的。Matrixwertiger Maße，Kettenbruchentwicklungen für die Stieltjes Transformation matrixwertiger Maße，und die Maximierung von Determinanten von Momentenmatrizen matrixwertiger Maße.Unter den möglichen Anwendungen dieser Theorie in der Stochastik sollen insbesondere die folgenden Bereiche untersucht werden：-Optimale Versuchsplanung für Spring Balance und Chemical Balance weighing designs mit quantitativen Faktoren-Analyse von multivariaten stationären Prozessen(mit matrixwertigen Spektralmaßen)-Analyse von verallgemeinerten Geburts-Todes-Prozessen und Markoff-Prozessen auf Gitterstrukturen-Analyse der Eigenwertverteilungen zufälliger Matrizen，insbesondere von zufälligen Matrizen mit unabhängigen Blöcken bei wachsender Blockanzahl und wachsender Dimension der Blöcke Als weitere nicht stochastische Anwendung sollen auch neue Quadraturverfahren für die Integration bezüglich matrixwertiger Maße untersucht werden.

Unter einem matrixwertigen Maß µ auf R versteht man eine Abbildung, die jeder Borel-Menge A C R eine nichtnegativ definite Matrix µ(A) = (µij(A))i,j=1,...,p ERpxp zuordnet, deren Einträge µij endliche signierte Maße sind. In dem geplanten Forschungsvorhaben sollen einerseits theoretische Fragestellungen der Momententheorie matrixwertiger Maße untersucht und andererseits verschiedene Anwendungen dieser Theorie in der Stochastik diskutiert werden. Von theoretischem Interesse sind dabei explizite Charakterisierungen des Randes des Momentenraums matrixwertiger Maße, asymptotische Untersuchungen der Nullstellenverteilung von orthogonalen Polynomen bzgl. matrixwertiger Maße, Kettenbruchentwicklungen für die Stieltjes Transformation matrixwertiger Maße, und die Maximierung von Determinanten von Momentenmatrizen matrixwertiger Maße. Unter den möglichen Anwendungen dieser Theorie in der Stochastik sollen insbesondere die folgenden Bereiche untersucht werden: - Optimale Versuchsplanung für Spring Balance und Chemical Balance weighing designs mit quantitativen Faktoren - Analyse von multivariaten stationären Prozessen (mit matrixwertigen Spektralmaßen) - Analyse von verallgemeinerten Geburts-Todes-Prozessen und Markoff-Prozessen auf Gitterstrukturen - Analyse der Eigenwertverteilungen zufälliger Matrizen, insbesondere von zufälligen Matrizen mit unabhängigen Blöcken bei wachsender Blockanzahl und wachsender Dimension der Blöcke Als weitere nicht stochastische Anwendung sollen auch neue Quadraturverfahren für die Integration bezüglich matrixwertiger Maße untersucht werden.