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大偏差原理と統計学

大偏差原理及统计

基本信息

批准号：
08680330
负责人：
谷口正信
金额：
$ 1.22万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
1996
资助国家：
日本
起止时间：
1996 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

まず大偏差原理の諸結果を整理した。特に統計学に関するものをまとめた。次に従属標本に対しても使える大偏差原理を整理した。これらの結果を時系列モデル,特に時系列回帰モデルに応用した。具体的な結果を以下述べると,回帰関数がグレナンダー条件をみたし,残差がスペクトル密度関数fをもつ正規定常過程で表わせる時系列回帰モデルの尤度比に対する大偏差定理を示した。比率関数は残差のスペクトル,回帰関数のスペクトルで明示的に表わせるが、その詳細な構造は見えにくい。同様の条件下で2次形式及び誤って特定化した尤度比に対しても大偏差定理を示した。次に残差系列が長期記憶構造をもつ時系列回帰モデルの尤度比に関する大偏差定理も与えることができた。この結果は残差が短期記憶構造をもつときと明らかに異なることが判明した。上述の諸結果における比率関数を種々のモデルに対してコンピューターグラフィックスをもちいて図で表わした。視覚的にも種々の新しい知見を得た。最後に、大偏差原理に基づく漸近有効性(バハドール効率)についても、スペクトル-パラメーターの最尤推定量がバハドールの意味で漸近有効であることも見た。

The results of the large deviation principle are sorted out. Special statistics and statistics. The genus specimens are arranged according to the principle of large deviation.これらの results を时 series モデル, special に时 series 帰モデルに応用した. The specific results are as follows: べると, return value, condition, and residual density. Off number fをもつNormal process で table わせる time series return 帰モデルのUD Ratio に対するThe large deviation theorem をshows した. The ratio is the residual value, the return value is the clear expression, and the detailed structure is the view. Under the same conditions, the quadratic form and the specificization of the error ratio are shown in the large deviation theorem. The sub-residual series and the long-term memory structure of the time series return to the large deviation theorem of the にデルのyudo ratio and the えることができた.このRESULTSがShort-term memory structureをもつときと明らかに Different なることが见明した. The above-mentioned results are all related to the ratio of the ratio.コンピューターグラフィックスをもちいて図で表わした. It depends on what you see and how you see it. Finally, the principle of large deviation is based on the asymptotic validity (バハドール efficiency) and the principle is used.がバハドールの means the asymptotically effective であることも见た.