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局外母数をもつ時系列回帰モデルのセミパラメトリックな高次漸近理論

具有局域外参数的时间序列回归模型的半参数高阶渐近理论

基本信息

批准号：
17650081
负责人：
谷口正信
金额：
$ 2.05万
依托单位：
Waseda University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Exploratory Research
财政年份：
2005
资助国家：
日本
起止时间：
2005 至 2007
项目状态：
已结题

项目摘要

セミパラメトリックな高次推定では、時系列回帰モデルにおいて回帰係数の推定に残差スペクトルの非母数的推定量に基づいたHannan推定量の高次のasymptoticsを明らかにした。結果として通常の高次セミパラメトリック推定では、関与の推定量の分布の高次項は非母数推定量のカーネル関数に依存するが、Hannan推定量は、2次までの近似項がカーネル関数に依存しないという結論を得た。これは、従来のこの分野の結果と本質的に異なり、Hannan推定量の特殊性を示している。非正則モデルの統計解析においては、定常過程のスペクトル密度関数が不連続点を持つ場合のスペクトルのダイナミクス母数と不連続周波点の推測を行った。この結果、不連続周波点の推定量のasymptoticsは従来のそれと異なり、また漸近有効性の面でも、最尤推定量が一般に漸近有効とはならないで、Bayes推定量が漸近有効となることが判明し、従来の推定論と大きく異なることが判明した。正規過程の共分散関数の推定において、従来は標本共分散を用いるが、標本共分散関数で縮小、拡大項をつけた推定量を提案し、このasymptoticsを明らかにした。従来の標本共分散と新しい推定量は、3次の漸近理論の意味で、差があり、この差を2乗誤差で評価した。自己回帰モデルなどでは、単位根に近いほど、新しい推定量が従来のを改善していることが判明した。その他、局所定常時系列の判別解析で、理論的結果を得、その応用でも種々の結果を得た。

The estimation of residual error of non-parametric estimation of Hannan estimation of high-order asymmetics is clearly described. The results show that the high-order term of the distribution of the estimated quantities of the two variables is dependent on the non-parametric estimation quantities of the two variables, and the approximate term of the two variables is dependent on the parametric estimation quantities of the two variables. The difference between the nature of the difference and the particularity of Hannan's deduction is shown in the following. The statistical analysis of irregular processes is carried out in the following ways: the density relation of a stationary process is selected from the discrete point; the parameter of a stationary process is selected from the discrete point; The result is that the asymptotic quantity of the continuous wave point is different from that of the continuous wave point, and the asymptotic quantity of the continuous wave point is different from that of the continuous wave point. The estimation of co-dispersion relations of regular processes is based on the estimation of co-dispersion relations, and the estimation of co-dispersion relations is based on the estimation of co-dispersion relations. A review of the significance, difference and error of the third order asymptotic theory. I'm going to try to figure out what's going on in the future. The discriminant analysis of the steady time series of the system, the theoretical results and the results of the system are obtained.