Parameter Estimation for Rough Differential Equations with Applications to Multiscale Modelling

粗微分方程的参数估计及其在多尺度建模中的应用

基本信息

  • 批准号:
    EP/H019588/1
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 12.73万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    英国
  • 项目类别:
    Research Grant
  • 财政年份:
    2010
  • 资助国家:
    英国
  • 起止时间:
    2010 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

This proposal seeks support for a PDRA (one year), Dr. Christophe Ladroue. The first goal is to develop and implement methods for statistical estimation and inference in the context of differential equations driven by rough paths (RDEs). Such differential equations are very general and can be used to model a large number of dynamical systems. Our motivation comes from multiscale modelling as we hope the approach we will develop could be useful for important applications, such as molecular dynamics or climate modelling. The second goal is to approximate the slow process of a multiscale stochastic differential equation (SDE) by an RDE at small scales. The final goal would be to use our parameter estimation methods to get some information about the limiting dynamics of the slow process using short paths of the multiscale system.
该提案寻求对PDRA(一年)的支持,Christophe Ladroue博士。第一个目标是开发和实施的统计估计和推断的方法,在粗糙路径(RDES)驱动的微分方程的上下文中。这样的微分方程是非常普遍的,可以用来模拟大量的动力系统。我们的动机来自多尺度建模,因为我们希望我们将开发的方法可以用于重要的应用,如分子动力学或气候建模。第二个目标是在小尺度下用RDE逼近多尺度随机微分方程的慢过程。最终的目标将是使用我们的参数估计方法,以获得一些信息的限制动态的慢过程使用短路径的多尺度系统。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Stochastic Analysis 2010
随机分析 2010
  • DOI:
    10.1007/978-3-642-15358-7_8
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Papavasiliou A
  • 通讯作者:
    Papavasiliou A
Parameter estimation for rough differential equations
粗微分方程的参数估计
  • DOI:
    10.1214/11-aos893
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Papavasiliou A
  • 通讯作者:
    Papavasiliou A
A Distributed Procedure for Computing Stochastic Expansions with Mathematica
用 Mathematica 计算随机展开式的分布式过程
  • DOI:
    10.48550/arxiv.1009.5556
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Ladroue C
  • 通讯作者:
    Ladroue C
Maximum likelihood estimation for multiscale Ornstein-Uhlenbeck processes
多尺度 Ornstein-Uhlenbeck 过程的最大似然估计
  • DOI:
    10.1080/17442508.2018.1424853
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Zhang F
  • 通讯作者:
    Zhang F
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  • 作者:
    T. Karampatakis;Anastasia Papavasiliou;Dimitris Tatsis;K. Paraskevopoulos;H. Katsifa
  • 通讯作者:
    H. Katsifa

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    2024
  • 资助金额:
    $ 12.73万
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