Développement de modèles alternatifs de risque de crédits avec des réseaux artificiels de neurones

神经元人工研究风险的替代模型的开发

• 批准号: 521783-2017
• 负责人: Bastin, Fabian
• 金额: $ 1.82万
• 依托单位: Université de Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Engage Grants Program
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2017-01-01 至 2018-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=639628
• 关键词: veloppement; de; mod; les; alternatifs

Dans ce projet, nous explorons, en partenariat avec l'équipe de validation de Desjardins, des méthodes pourenrichir les outils d'évaluation ex-ante et ex-post de la performance et validité des modèles internes de risquede crédit dans le volet entreprise. Plus spécifiquement, cette première collaboration se concentrera sur leproblème d'octroi de crédit et le suivi de performance des emprunteurs. Les modèles internes prennent encompte l'expérience observée de caractéristiques des clients actuels ainsi que leur comportement et évolutiondans leur capacité de remboursement et défaut. De particulier intérêt serait l'exploration de l'applicabilité desréseaux de neurones dans le risque de crédit. Grâce aux avancées récentes dans les aspects computationnels etd'optimisation différentes architectures de réseaux sont maintenant viables. L'objectif serait d'améliorer lessolutions existantes et de rajouter des outils complémentaires pour la validation de modèles.

在该项目中，我们与Desjardins的验证设备合作，探索了风险企业内部信用风险模型的事前和事后评估方法。此外，特别是，这一首次合作集中于信贷问题和企业绩效的后续工作。Les modèles internes prennent l'experience observée de caractéristiques des clients actuels ainsi que comportement et évolutiondans remboursement et défaut.特别是对神经元在信贷风险中的适用性的探索。Grâce aux avancées récentes dans les aspects computationnels etd'optimization différentes architectures de réseaux sont maintenant viables. L'objectif serait d'améliquelesssolutions existantes et de rajouter des outils complémentaires pour la validation de modèles.