Développement de modèles alternatifs de risque de crédits avec des réseaux artificiels de neurones

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Dans ce projet, nous explorons, en partenariat avec l'équipe de validation de Desjardins, des méthodes pourenrichir les outils d'évaluation ex-ante et ex-post de la performance et validité des modèles internes de risquede crédit dans le volet entreprise. Plus spécifiquement, cette première collaboration se concentrera sur leproblème d'octroi de crédit et le suivi de performance des emprunteurs. Les modèles internes prennent encompte l'expérience observée de caractéristiques des clients actuels ainsi que leur comportement et évolutiondans leur capacité de remboursement et défaut. De particulier intérêt serait l'exploration de l'applicabilité desréseaux de neurones dans le risque de crédit. Grâce aux avancées récentes dans les aspects computationnels etd'optimisation différentes architectures de réseaux sont maintenant viables. L'objectif serait d'améliorer lessolutions existantes et de rajouter des outils complémentaires pour la validation de modèles.