Risk Management and Portfolio Optimization for Intra-daily Trading in a Fractal Market

即日交易员kaufen und verkaufen Wertpapiere sehr häufig innerhalb eines Tages，在der Erwartung中，称为ihre Positionen gstig entwickeln and zu Gewinnen f<e:1> hren。我在Allgemeinen的黄金日交易也很活跃。日内交易者交易数据（交易数据）分析专家，可作为交易数据分析专家，对违规持仓数据进行量化分析，并对其进行更好的控制。Transaktionsdaten werden in sehr kurzen Zeitintervallen aufgezeichnet, and enthalher kurzfristige Informationen her die market microstruktur。在deesem Forschungsprojekt中，beabsictigen wiir die drei folgenden zentralen Fragen zu modelliert werden, beabsictigen wiir die drei folgenen zentralen Fragen zutersuchen，在这里Forschung aufbauen：是sind die wesentlichen Charakteristika von Finanzmärkten， aufdenen intrasdetrade erlauist and durch welche Modelle können diese Eigenschaften modelliert werden？是否有一种方法可以使我们的研究更有意义？什么是最乐观的日内交易者投资组合？

Day Trader kaufen und verkaufen Wertpapiere sehr häufig innerhalb eines Tages, in der Erwartung, dass sich ihre Positionen günstig entwickeln und zu Gewinnen führen. Im Allgemeinen gilt Day Trading als risikoreich. Indem ein Day Trader Transaktionsdaten (transaction data) analysiert, kann er das Risiko, das mit seinen offenen Positionen verbunden ist, quantifizieren und damit besser kontrollieren. Transaktionsdaten werden in sehr kurzen Zeitintervallen aufgezeichnet, und enthalten daher kurzfristige Informationen über die Marktmikrostruktur.In diesem Forschungsprojekt, beabsichtigen wir die drei folgenden zentralen Fragen zu untersuchen, wobei wir auf unsere frühere Forschung aufbauen:Was sind die wesentlichen Charakteristika von Finanzmärkten, auf denen Intra Day Trading erlaubt ist und durch welche Modelle können diese Eigenschaften modelliert werden?Was sind die geeigneten Methoden auf diesen Märkten um das Marktrisiko zu messen?Wie optimieren Day Trader ihr Portfolio um überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften?