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Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance

Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
计算金融中 Hamilton Jacobi Bellman 方程的数值方法
批准号：
RGPIN-2017-03760
负责人：
Forsyth, Peter
金额：
$3.13万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2017
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2017-01-01 至 2018-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=635185
关键词：
NumericalmethodsHamiltonJacobiBellman

项目摘要

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中文摘要
翻译
金融中的大多数问题都归结为做出某种最优选择。 例如，考虑一个人为退休储蓄。 基本的投资选择包括决定投资组合中的哪一部分投资于股票指数，其余部分投资于债券。 这个比例应该如何变化，取决于总的积累财富和退休前的时间？ 这里的问题是股票指数的随机行为。 这是最优随机控制中的一个典型问题。
英文摘要
Most problems in finance boil down to making some sort of optimal choice. For example, consider a person saving for retirement. The basic investment choice involves deciding what fraction of the portfolio to invest in a stock index, with the remainder of the portfolio invested in bonds. How should this ratio change, depending on the total accumulated wealth and time until retirement? The problem here is the stochastic (random) behaviour of equity indices. This is a typical problem in optimal stochastic control.
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Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $6.27万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
国内基金
海外基金
复杂图像处理中的自由非连续问题及其水平集方法研究
  • 批准号：
    60872130
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    28.0万元
  • 批准年份：
    2008
  • 负责人：
    刘国才
  • 依托单位：
    湖南大学
Computational Methods for Analyzing Toponome Data