Implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets

算术和几何篮子的隐含波动率表面、局部波动率模型和低维对冲策略

基本信息

批准号：
435112-2012
负责人：
Forsyth, Peter
金额：
$ 2.8万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Collaborative Research and Development Grants
财政年份：
2013
资助国家：
加拿大
起止时间：
2013-01-01 至 2014-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=533137
关键词：
Implied volatility surfaces local models

项目摘要

Canada has a small open economy. As a result, investors may choose to hedge exposure to a small (by international standards) domestic equity market by purchasing an option on a basket of stock market indices. Canadian banks are natural sellers of this form of financial insurance. It is common practice in industry to use approximate methods for determining a hedging strategy for basket options.

加拿大的开放经济很少。结果，投资者可以选择通过购买一篮子股票市场指数的期权来选择对冲小型（按国际标准）的国内股票市场。加拿大银行是这种形式的金融保险的自然卖家。在行业中，使用近似方法来确定篮子选项的对冲策略是普遍的做法。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

数据更新时间：{{ journalArticles.updateTime }}

DOI：
{{ item.doi }}
发表时间：
{{ item.publish_year }}
期刊：
{{ item.journal_name }}
影响因子：
{{ item.factor }}
作者：
{{ item.authors }}
通讯作者：
{{ item.author }}

数据更新时间：{{ journalArticles.updateTime }}

作者：
{{ item.author }}

数据更新时间：{{ monograph.updateTime }}

作者：
{{ item.author }}

数据更新时间：{{ sciAawards.updateTime }}

作者：
{{ item.author }}

数据更新时间：{{ conferencePapers.updateTime }}

作者：
{{ item.author }}

数据更新时间：{{ patent.updateTime }}

Forsyth, Peter其他文献

Patient satisfaction and cost savings analysis of the telemedicine program within a neuro-oncology department.

DOI：
10.1007/s11060-022-04173-7
发表时间：
2022-11
期刊：
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY
影响因子：
3.9
作者：
Liu, James K. C.;Kang, Richard;Bilenkin, Arkady;Prorok, Rachel;Whiting, Junmin;Patel, Krupal B.;Beer-Furlan, Andre;Naso, Cristina;Rogers, Andrea;Castro, Xavier Baez;Peguero, Edwin;Mokhtari, Sepideh;Tran, Nam;Etame, Arnold;Pina, Yolanda;Spiess, Philippe E.;Forsyth, Peter;Vogelbaum, Michael A.
通讯作者：
Vogelbaum, Michael A.

Is Australian tourism suffering Dutch Disease?

DOI：
10.1016/j.annals.2013.12.003
发表时间：
2014-05-01
期刊：
ANNALS OF TOURISM RESEARCH
影响因子：
13.2
作者：
Forsyth, Peter;Dwyer, Larry;Spurr, Ray
通讯作者：
Spurr, Ray

Melanoma central nervous system metastases: An update to approaches, challenges, and opportunities.

DOI：
10.1111/pcmr.13059
发表时间：
2022-11
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Karz, Alcida;Dimitrova, Maya;Kleffman, Kevin;Alvarez-Breckenridge, Christopher;Atkins, Michael B.;Boire, Adrienne;Bosenberg, Marcus;Brastianos, Priscilla;Cahill, Daniel P.;Chen, Qing;Ferguson, Sherise;Forsyth, Peter;Oliva, Isabella C. Glitza;Goldberg, Sarah B.;Holmen, Sheri L.;Knisely, Jonathan P. S.;Merlino, Glenn;Nguyen, Don X.;Pacold, Michael E.;Perez-Guijarro, Eva;Smalley, Keiran S. M.;Tawbi, Hussein A.;Wen, Patrick Y.;Davies, Michael A.;Kluger, Harriet M.;Mehnert, Janice M.;Hernando, Eva
通讯作者：
Hernando, Eva

Leptomeningeal disease in melanoma patients: An update to treatment, challenges, and future directions.

DOI：
10.1111/pcmr.12861
发表时间：
2020-07
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Glitza, Isabella C.;Smalley, Keiran S. M.;Brastianos, Priscilla K.;Davies, Michael A.;McCutcheon, Ian;Liu, James K. C.;Ahmed, Kamran A.;Arrington, John A.;Evernden, Brittany R.;Smalley, Inna;Eroglu, Zeynep;Khushalani, Nikhil;Margolin, Kim;Kluger, Harriet;Atkins, Michael B.;Tawbi, Hussein;Boire, Adrienne;Forsyth, Peter
通讯作者：
Forsyth, Peter