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Implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets

Implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets
算术和几何篮子的隐含波动率表面、局部波动率模型和低维对冲策略
批准号：
435112-2012
负责人：
Forsyth, Peter
金额：
$2.8万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Collaborative Research and Development Grants
财政年份：
2014
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2014-01-01 至 2015-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=552722
关键词：
Impliedvolatilitysurfaceslocalmodels

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Canada has a small open economy. As a result, investors may choose to hedge exposure to a small (by international standards) domestic equity market by purchasing an option on a basket of stock market indices. Canadian banks are natural sellers of this form of financial insurance. It is common practice in industry to use approximate methods for determining a hedging strategy for basket options.
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Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $6.27万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
  • 批准号：
    RGPIN-2017-03760
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $3.13万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Forsyth, Peter
  • 依托单位：
    University of Waterloo
国内基金
海外基金
高频数据波动率统计推断、预测与应用
  • 批准号：
    71971118
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    50.0万元
  • 批准年份：
    2019
  • 负责人：
    孔新兵
  • 依托单位：
    南京审计大学
基于Volatility Basis-set方法对上海大气二次有机气溶胶生成的模拟
  • 批准号：
    41105102
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    24.0万元
  • 批准年份：
    2011
  • 负责人：
    王杨君
  • 依托单位：
    上海大学