Implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets

算术和几何篮子的隐含波动率表面、局部波动率模型和低维对冲策略

基本信息

  • 批准号:
    435112-2012
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.8万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Collaborative Research and Development Grants
  • 财政年份:
    2014
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2014-01-01 至 2015-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Canada has a small open economy. As a result, investors may choose to hedge exposure to a small (by international standards) domestic equity market by purchasing an option on a basket of stock market indices. Canadian banks are natural sellers of this form of financial insurance. It is common practice in industry to use approximate methods for determining a hedging strategy for basket options.
加拿大是一个小型开放经济体。 因此,投资者可能选择购买一篮子股票市场指数的期权,以对冲在一个小规模(按国际标准)国内股票市场的风险。加拿大银行是这种金融保险的自然卖家。 在行业中,通常使用近似方法来确定一篮子期权的套期保值策略。

项目成果

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Forsyth, Peter其他文献

Patient satisfaction and cost savings analysis of the telemedicine program within a neuro-oncology department.
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  • 通讯作者:
    Forsyth, Peter
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  • DOI:
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  • 批准号:
    22K01429
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.8万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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