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Implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets

算术和几何篮子的隐含波动率表面、局部波动率模型和低维对冲策略

基本信息

批准号：
435112-2012
负责人：
Forsyth, Peter
金额：
$ 2.8万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Collaborative Research and Development Grants
财政年份：
2014
资助国家：
加拿大
起止时间：
2014-01-01 至 2015-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=552722
关键词：
Implied volatility surfaces local models

项目摘要

Canada has a small open economy. As a result, investors may choose to hedge exposure to a small (by international standards) domestic equity market by purchasing an option on a basket of stock market indices. Canadian banks are natural sellers of this form of financial insurance. It is common practice in industry to use approximate methods for determining a hedging strategy for basket options.

加拿大是一个小型开放经济体。因此，投资者可能选择购买一篮子股票市场指数的期权，以对冲在一个小规模（按国际标准）国内股票市场的风险。加拿大银行是这种金融保险的自然卖家。在行业中，通常使用近似方法来确定一篮子期权的套期保值策略。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

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会议论文数量（0）

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Forsyth, Peter其他文献

Patient satisfaction and cost savings analysis of the telemedicine program within a neuro-oncology department.

DOI：
10.1007/s11060-022-04173-7
发表时间：
2022-11
期刊：
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY
影响因子：
3.9
作者：
Liu, James K. C.;Kang, Richard;Bilenkin, Arkady;Prorok, Rachel;Whiting, Junmin;Patel, Krupal B.;Beer-Furlan, Andre;Naso, Cristina;Rogers, Andrea;Castro, Xavier Baez;Peguero, Edwin;Mokhtari, Sepideh;Tran, Nam;Etame, Arnold;Pina, Yolanda;Spiess, Philippe E.;Forsyth, Peter;Vogelbaum, Michael A.
通讯作者：
Vogelbaum, Michael A.

Melanoma central nervous system metastases: An update to approaches, challenges, and opportunities.

DOI：
10.1111/pcmr.13059
发表时间：
2022-11
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Karz, Alcida;Dimitrova, Maya;Kleffman, Kevin;Alvarez-Breckenridge, Christopher;Atkins, Michael B.;Boire, Adrienne;Bosenberg, Marcus;Brastianos, Priscilla;Cahill, Daniel P.;Chen, Qing;Ferguson, Sherise;Forsyth, Peter;Oliva, Isabella C. Glitza;Goldberg, Sarah B.;Holmen, Sheri L.;Knisely, Jonathan P. S.;Merlino, Glenn;Nguyen, Don X.;Pacold, Michael E.;Perez-Guijarro, Eva;Smalley, Keiran S. M.;Tawbi, Hussein A.;Wen, Patrick Y.;Davies, Michael A.;Kluger, Harriet M.;Mehnert, Janice M.;Hernando, Eva
通讯作者：
Hernando, Eva

Is Australian tourism suffering Dutch Disease?

DOI：
10.1016/j.annals.2013.12.003
发表时间：
2014-05-01
期刊：
ANNALS OF TOURISM RESEARCH
影响因子：
13.2
作者：
Forsyth, Peter;Dwyer, Larry;Spurr, Ray
通讯作者：
Spurr, Ray

Leptomeningeal disease in melanoma patients: An update to treatment, challenges, and future directions.

DOI：
10.1111/pcmr.12861
发表时间：
2020-07
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Glitza, Isabella C.;Smalley, Keiran S. M.;Brastianos, Priscilla K.;Davies, Michael A.;McCutcheon, Ian;Liu, James K. C.;Ahmed, Kamran A.;Arrington, John A.;Evernden, Brittany R.;Smalley, Inna;Eroglu, Zeynep;Khushalani, Nikhil;Margolin, Kim;Kluger, Harriet;Atkins, Michael B.;Tawbi, Hussein;Boire, Adrienne;Forsyth, Peter
通讯作者：
Forsyth, Peter