Relationship between yield curve shapes and foreign exchange rates

收益率曲线形状与外汇汇率之间的关系

基本信息

  • 批准号：
    20K22109
  • 负责人：
    Ishii Hokuto
  • 金额：
    $ 1.08万
  • 依托单位：
    Chukyo University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
  • 财政年份：
    2020
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2020-09-11 至 2022-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（7）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
The specific country’s yield curve factors and foreign exchange rates predictability
具体国家的收益率曲线因素和外汇汇率的可预测性
  • DOI：
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    岡庭英重;陳鳳明;吉田 浩;石井北斗
  • 通讯作者：
    石井北斗
Yield curve shapes and foreign exchange rates: The term structure of interest rates model approach
收益率曲线形状与外汇汇率：利率期限结构模型方法
The term structure of interest rates and exchange rate: A Nelson-Siegel model approach
利率和汇率的期限结构：尼尔森-西格尔模型方法
  • DOI：
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
    総合政策論叢
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Akimoto Kiyoka;Morimoto Takaaki;中村文亮;Maashiro Tanaka;Hagiwara Makoto;Hokuto Ishii
  • 通讯作者：
    Hokuto Ishii
Extraction of proxy relative sovereign bond yield curve factors
代理相对主权债券收益率曲线因子的提取
  • DOI：
    10.1080/13504851.2021.1966363
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
    Applied Economics Letters
  • 影响因子：
    1.6
  • 作者：
    Suzuki;Noirko;Susumu Annaka;Mellet Xavier;and Masahisa Endo;Miho Murashima;河股 久司;Hokuto Ishii;Miho Murashima;中村文亮;田中昌宏;中村文亮;Hokuto Ishii
  • 通讯作者：
    Hokuto Ishii
Yield curve factors and exchange rate predictions pre- and post-global financial crisis
全球金融危机前后的收益率曲线因素和汇率预测
  • DOI：
  • 发表时间：
    2022
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    河股久司;守口剛;Kiyoka Akimoto;Hokuto Ishii
  • 通讯作者：
    Hokuto Ishii
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Ishii Hokuto其他文献

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