Relationship between yield curve shapes and foreign exchange rates
Relationship between yield curve shapes and foreign exchange rates
收益率曲线形状与外汇汇率之间的关系
批准号：
20K22109
负责人：
Ishii Hokuto
金额：
$1.08万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2020
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2020-09-11 至 2022-03-31
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The specific country’s yield curve factors and foreign exchange rates predictability
具体国家的收益率曲线因素和外汇汇率的可预测性
具体国家的收益率曲线因素和外汇汇率的可预测性
DOI：
--
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
--
作者：
[岡庭英重, 陳鳳明, 吉田 浩, 石井北斗]
通讯作者：
石井北斗
Yield curve shapes and foreign exchange rates: The term structure of interest rates model approach
收益率曲线形状与外汇汇率：利率期限结构模型方法
收益率曲线形状与外汇汇率：利率期限结构模型方法
DOI：
--
发表时间：
2022
期刊：
School of Policy Studies, Chukyo University, Discussion Paper Series
影响因子：
--
作者：
[Suzuki, Noirko, Susumu Annaka, Mellet Xavier, and Masahisa Endo, Miho Murashima, 河股 久司, Hokuto Ishii]
通讯作者：
Hokuto Ishii
The term structure of interest rates and exchange rate: A Nelson-Siegel model approach
利率和汇率的期限结构：尼尔森-西格尔模型方法
利率和汇率的期限结构：尼尔森-西格尔模型方法
DOI：
--
发表时间：
2021
期刊：
総合政策論叢
影响因子：
--
作者：
[Akimoto Kiyoka, Morimoto Takaaki, 中村文亮, Maashiro Tanaka, Hagiwara Makoto, Hokuto Ishii]
通讯作者：
Hokuto Ishii
Extraction of proxy relative sovereign bond yield curve factors
代理相对主权债券收益率曲线因子的提取
代理相对主权债券收益率曲线因子的提取
DOI：
10.1080/13504851.2021.1966363
发表时间：
2021
期刊：
Applied Economics Letters
影响因子：
1.6
作者：
[Suzuki, Noirko, Susumu Annaka, Mellet Xavier, and Masahisa Endo, Miho Murashima, 河股 久司, Hokuto Ishii, Miho Murashima, 中村文亮, 田中昌宏, 中村文亮, Hokuto Ishii]
通讯作者：
Hokuto Ishii
Yield curve factors and exchange rate predictions pre- and post-global financial crisis
全球金融危机前后的收益率曲线因素和汇率预测
全球金融危机前后的收益率曲线因素和汇率预测
DOI：
--
发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
作者：
[河股久司, 守口剛, Kiyoka Akimoto, Hokuto Ishii]
通讯作者：
Hokuto Ishii
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