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被験者実験及び投機ゲームモデルを用いた意思決定構造が金融市場に及ぼす影響の研究

利用课题实验和投机博弈模型研究决策结构对金融市场的影响

基本信息

批准号：
20J00107
负责人：
片平啓
金额：
$ 2.58万
依托单位：
University of Tsukuba
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2020
资助国家：
日本
起止时间：
2020-04-24 至 2023-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

本年度は、2021年に発表したSelf-organized Speculation Game（SOSG）の改良に努めた。SOSGは、金融市場で観察される多くのstylized factsを自己組織化準臨界の原理により再現できる画期的なエージェントベースモデルである。しかし、プレーヤーの資本調整を、認知的世界を通じて計算する構造が理解しづらく、この点を改善する必要があった。試行錯誤を続けた結果、問題の認知的世界が無くても機能する、よりシンプルで分かりやすいモデルを構築することに成功した。ただ、この改良モデルでは、stylized factsの創発に関する新規メカニズムが見つからなかったため、論文として投稿することについては見送った。また、「価格情報の欠落が人間の取引行動に与える影響」について調査した被験者実験の結果を論文にまとめ、国際ジャーナルに投稿した。本研究では、価格情報が欠けるほど、本来の取引の仕方から乖離し、また、注文回数や注文量において、より対称的な売買を行うようになることを定性的に示していた。しかし、査読者から統計検定に関する多くの指摘を受けたため、採取したデータを再分析したところ、前半の主張が男性においてのみ有意であることが判明した。後半の主張については、男女ともに有意であったが、主張の一貫性が崩れたため、論文は撤回することとなった。さらに、「価格変動に内在する投機的な時間構造」に関する論文がリジェクトされたため、内容をブラッシュアップして別の国際ジャーナルに論文を再投稿した。この論文では、発見した構造が時間スケールに依存するため、金融市場のモデルの定性的評価に利用できる点を明確にした。

This year’s and 2021’s table is an improvement of the Self-organized Speculation Game (SOSG). SOSGは、Financial Market Observationされる多くのstylized Facts is a self-organized quasi-critical principle that reproduces the original Nassaurus from the Japanese painting period.しかし、プレーヤーのCapital adjustmentを、Cognitive worldを通じてCalculationするConstructionがUnderstandingしづらく、このPointをImprovementするNecessaryがあった. The result of trial and error, the problem of the cognitive world, the function of the problem,よりシンプルで分かりやすいモデルをbuild することに成した.ただ、この Improved モデルでは、stylized factsの成発に关する新码メカニズムが见つからなかったため、paper submissionすることについては见出った.また, "The influence of the action of drawing information from the world and the influence of える" について tune The results of the investigation are the results of the thesis, and the international papers are submitted. The purpose of this research, the reason why the information is not enough, the original meaning of the information, the original meaning of the information, the number of notesやThe amount of writing is において, and the より対says the な売buy を行うようになることをqualitative に Shows していた.しかし、checkerからstatistics検定に关する多くのPoint out をReceive けたため、adopt したデータしたところしたところ、The first half of the proposition がmale においてのみmeaningful であることがdetermine した. In the second half of the article, the proposition is clear, the gender is intentional, the consistency of the claim is collapsed, and the paper is withdrawn, the article is withdrawn.さらに, "価格変动に内する speculated time structure" に关するthesis がリジェクトされたため、contentsをブラッシュアップして不了国际ジャーナルにpaperをresubmitした.このthesis では, 発见したstructure スケールにdependence するため, financial market のモデルのqualitative evaluation 価にutilization できるPoint を clarification にした.