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New higher order discretization method with Malliavin calculus

采用 Malliavin 微积分的新高阶离散化方法

基本信息

批准号：
16K13773
负责人：
Yamada Toshihiro
金额：
$ 1.58万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
财政年份：
2016
资助国家：
日本
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（13）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis

Bismut-Elworthy-Li 公式的二阶离散：在敏感性分析中的应用

DOI：
10.1137/17m1142399
发表时间：
2019
期刊：
SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification
影响因子：
0
作者：
Toshihiro Yamada;Kenta Yamamoto
通讯作者：
Kenta Yamamoto

A second order discretization method for the Delta

Delta 的二阶离散化方法

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
Toshihiro Yamada;Kenta Yamamoto;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada;山田俊皓;Toshihiro Yamada
通讯作者：
Toshihiro Yamada

A second order discretization with Malliavin weight and Quasi-Monte Carlo method for option pricing

期权定价的 Malliavin 权重和拟蒙特卡罗方法的二阶离散化

DOI：
10.1080/14697688.2018.1430371
发表时间：
2018
期刊：
Quantitative Finance
影响因子：
1.3
作者：
Toshihiro Yamada;Kenta Yamamoto
通讯作者：
Kenta Yamamoto

Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula and applications

Bismut-Elworthy-Li公式的二阶离散化及其应用

DOI：
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
0
作者：
Toshihiro Yamada;Kenta Yamamoto;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada;Toshihiro Yamada
通讯作者：
Toshihiro Yamada

An arbitrary high order weak approximation of SDE and Malliavin Monte Carlo: analysis of probability distribution functions

SDE 和 Malliavin Monte Carlo 的任意高阶弱逼近：概率分布函数的分析

DOI：
10.1137/17m114412x
发表时间：
2019
期刊：
SIAM Journal on Numerical Analysis
影响因子：
2.9
作者：
Toshihiro Yamada;Kenta Yamamoto;Toshihiro Yamada
通讯作者：
Toshihiro Yamada

DOI：
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作者：
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Yamada Toshihiro其他文献

Lycopodium root meristem dynamics supports homology between shoots and roots in lycophytes.

石松根分生组织动力学支持石松植物中芽和根之间的同源性。

DOI：
10.1111/nph.16814
发表时间：
2020
期刊：
New Phytologist
影响因子：
9.4
作者：
Fujinami Rieko;Nakajima Atsuko;Imaichi Ryoko;Yamada Toshihiro
通讯作者：
Yamada Toshihiro

新規TRPV2チャネル阻害薬の開発

新型TRPV2通道抑制剂的开发

DOI：
发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
0
作者：
Oike Fumi;Usuku Hiroki;Yamamoto Eiichiro;Yamada Toshihiro;Egashira Koichi;Morioka Mami;Nishi Masato;et al.;岩田裕子
通讯作者：
岩田裕子

心不全の栄養バイブル

心力衰竭营养圣经

DOI：
发表时间：
2022
期刊：
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0
作者：
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通讯作者：
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微細管路系による流体剪断負荷とvon Willebrand factor損傷に関する特性評価の基礎検討

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DOI：
发表时间：
2020
期刊：
人工臓器
影响因子：
0
作者：
Oike Fumi;Usuku Hiroki;Yamamoto Eiichiro;Yamada Toshihiro;Egashira Koichi;Morioka Mami;Nishi Masato;et al.;岩田裕子;舘﨑祐馬，白石泰之，井上雄介，山田昭博，岩元直樹，盛田良介，Ahmad Faiz Ibadurrahman，橋本真登香，早川正樹，萱島道徳，松本雅則，堀内久徳，山家智之
通讯作者：
舘﨑祐馬，白石泰之，井上雄介，山田昭博，岩元直樹，盛田良介，Ahmad Faiz Ibadurrahman，橋本真登香，早川正樹，萱島道徳，松本雅則，堀内久徳，山家智之