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Quantitative Evaluation of Financial Risk

Quantitative Evaluation of Financial Risk
金融风险的定量评估
批准号：
11558046
负责人：
KONNO Hiroshi
金额：
$8.38万
依托单位：
CHUO UNIVERSITY (2001)Tokyo Institute of Technology (1999-2000)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
1999
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
1999 至 2001
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-11558046/
关键词：
Credit RiskSemi-Definite ProgrammingFaillure ProbabilityLodit ModelSmall companiesFinancial DataScoringOption Pricingスコアリンング半生定値問題国際分散投資最適化アルゴリズムポートフォリオ最適化信用リスク財務諸表分析判別分析ニューラルネット

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
1.故障判别分析2.故障概率的估计3.期权定价的边界4.最大可预测性投资组合5.模拟衍生品定价6.财务优化的全局优化方法7.金融工程商业方法专利8.金融优化问题中半定规划的算法
英文摘要
1. Failure Discriminant Analysis2. Estimation of Failure Probability3. Bounding Option Price4. Maximal Predictability Portfolio5. Pricing Derivatives by Simulation6. Global Optimization Methods for Financial Optimization7. Business Method Patent for Financial Engineering8. Algorithm for Semi-Definite Programming Arising in Financial Optimization
期刊论文(71)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Konno, H., Kobayashi, H.: "Failure Discrimination and Rating of Enterprises by Semi-Definite Programming"Pacific Financial Markets. 7. 261-273 (2000)
Konno, H.、Kobayashi, H.：“通过半定规划对企业进行故障判别和评级”太平洋金融市场。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Gotoh, J., Konno, H.: ""Bounding Option Price by Semi-Definite Programming""to appear in Management science. (2002)
Gotoh, J.、Konno, H.：““通过半定规划限制期权价格””出现在管理科学中。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Konno H.: "Minimization of the Sum of Several Linear Fractional Functions"CRAFT Working Paper. 99-5. (1999)
Konno H.：“几个线性分数函数之和的最小化”CRAFT 工作论文。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Gotoh J. and Konno H: "Bounding Option Price by Semi-Definite Programming"CRAFT Working Paper, 00-10, Center for Research in Advanced Financial Technology, Tokyo Institute of Technology, October, 2000. (to appear in Management science).
Gotoh J. 和 Konno H：“Bounding Option Price by Semi-Definite Planning”CRAFT 工作论文，00-10，东京工业大学高级金融技术研究中心，2000 年 10 月。（出现在《管理科学》杂志上）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
共 40 条
    Geometry of Ricci-flat manifolds and moment maps
    • 批准号：
      19540067
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Research on Integrated Financial Risk Management Technologies : Integration of Market Risk and Credit Risk
    • 批准号：
      18310109
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.64万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      Chuo University
    Ricci-flat manifolds and the global structure of their moduli spaces
    • 批准号：
      15540062
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.3万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Internationally diversified Investment using Mean-Absolute Deviation Model : Theory and Empirical Study
    • 批准号：
      15310122
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.49万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      Chuo University
    海外基金