Portfolio Models for the Next Generation Fund Management

下一代基金管理的投资组合模型

基本信息

项目摘要

We conducted research on:(1) Algorithms for solving a minimal concave cost rebalancing problem.(2) Optimization of a long-short portfolio management.(3) Portfolio optimization using lower partial risk measures.These problems are formulated as nonconvex optimization problems and we demoostrated that these problems can be solved in an efficient manner by global optimization methodologies We believe that these accomplishments have much to do with portfolio optimization studies in the years to come.
我们进行了研究:(1)用于解决最小的倒数成本重新平衡问题的算法。(2)优化长期工作组合管理的优化。(3)使用较低的部分风险措施优化投资组合优化,这些问题被表述为非convex的优化问题,并通过将这些问题实现了这些问题,我们可以将这些问题实现为全球化的方法,我们将这些问题验证为全球的方法,我们将这些问题的方法验证为使这些问题的方法是我们的​​全局方法,我们将这些问题的方法验证为使这些问题的方法我们能够使这些问题的方法衡量,我们将这些问题的方法验证为使这些问题能够使这些问题的方法验证,我们将这些问题的方法用于使这些问题能够使这些问题的方法验证,我们可以将这些问题验证为这些问题,我们可以将这些问题验证为使这些问题能够实现这些问题。在未来几年中的优化研究。

项目成果

期刊论文数量(76)
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专利数量(0)
Kawadai, N., Konno H.: "Solving Large Scale Mean-Variance Models with Dense Nonfactorable Covariance Matices"J.of the OR Society of Japan. 44. 251-260 (2001)
Kawadai, N., Konno H.:“用密集不可因子协方差矩阵求解大规模均值方差模型”J. of the OR Society of Japan。
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    0
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Konno, H. and Wijayanayake, A.: "Minimal Cost Index Tracking under Concave Transaction Costs and Minimal Transaction Unit Constrains"Int'l J. of Theoretical and Applied Finance. 4. 939-950 (2001)
Konno, H. 和 Wijayanayake, A.:“凹交易成本和最小交易单位约束下的最小成本指数跟踪”Intl J. of Theoretical and Applied Finance。
  • DOI:
  • 发表时间:
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    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Konno, H., Yamamoto, R: "Minimsl Conasve Cost Rebalance of a Portfolio to the Eifficient Frontier"Mathematical Programming. (to appear). (2003)
Konno, H.,Yamamoto, R:“投资组合到有效前沿的最小 Conasve 成本再平衡”数学规划。
  • DOI:
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    0
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今野 浩: "研究活動の価格付け"ISE03-01,中央大学理工学部経営システム工学科テクニカル・レポート. 03-01. (2003)
Hiroshi Konno:“研究活动的定价”ISE03-01,技术报告,中央大学科学技术学院管理系统工程系 03-01(2003 年)。
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    0
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Konno,H.and Kobayashi,H.: "Failure Discremation and Rating of Enterprises by Semi-Definite programming"Asia-Pacific Financial Marckets. 7. 261-273 (2000)
Konno,H. 和 Kobayashi,H.:“半定规划的企业失败判别和评级”亚太金融市场。
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KONNO Hiroshi其他文献

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Geometry of Ricci-flat manifolds and moment maps
Ricci 平坦流形的几何和矩图
  • 批准号:
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  • 资助金额:
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生产计划决策支持系统中非线性模型的线性表达与算法
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  • 批准年份:
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Dynamic, Concave-cost, and Lattice Programming with Application to Inventory Control and Scheduling
动态、凹成本和格子规划在库存控制和调度中的应用
  • 批准号:
    9215337
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动态、凹成本和格子规划及其在库存控制和调度中的应用
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