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Portfolio Models for the Next Generation Fund Management

Portfolio Models for the Next Generation Fund Management
下一代基金管理的投资组合模型
批准号：
12480105
负责人：
KONNO Hiroshi
金额：
$9.02万
依托单位：
CHUO UNIVERSITY (2001-2002)Tokyo Institute of Technology (2000)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2000
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2000 至 2002
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-12480105/
关键词：
portfolio theoryconcave costlong-short portfoliorebalancebranch and boundmean-lower partial risk modellarge scale LPD.C, cost functionD. C.取引コストポートフォリオ最適化リスク取引コスト倒産判別SDDデータマイニング大規模投資SDP

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We conducted research on:(1) Algorithms for solving a minimal concave cost rebalancing problem.(2) Optimization of a long-short portfolio management.(3) Portfolio optimization using lower partial risk measures.These problems are formulated as nonconvex optimization problems and we demoostrated that these problems can be solved in an efficient manner by global optimization methodologies We believe that these accomplishments have much to do with portfolio optimization studies in the years to come.
期刊论文(76)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Konno, H. and Wijayanayake, A.: "Minimal Cost Index Tracking under Concave Transaction Costs and Minimal Transaction Unit Constrains"Int'l J. of Theoretical and Applied Finance. 4. 939-950 (2001)
Konno, H. 和 Wijayanayake, A.：“凹交易成本和最小交易单位约束下的最小成本指数跟踪”Intl J. of Theoretical and Applied Finance。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Konno, H., Yamamoto, R: "Minimsl Conasve Cost Rebalance of a Portfolio to the Eifficient Frontier"Mathematical Programming. (to appear). (2003)
Konno, H.，Yamamoto, R：“投资组合到有效前沿的最小 Conasve 成本再平衡”数学规划。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Kawadai, N., Konno H.: "Solving Large Scale Mean-Variance Models with Dense Nonfactorable Covariance Matices"J.of the OR Society of Japan. 44. 251-260 (2001)
Kawadai, N., Konno H.：“用密集不可因子协方差矩阵求解大规模均值方差模型”J. of the OR Society of Japan。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
(2002)
(2002)
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
共 35 条
    Geometry of Ricci-flat manifolds and moment maps
    • 批准号：
      19540067
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Research on Integrated Financial Risk Management Technologies : Integration of Market Risk and Credit Risk
    • 批准号：
      18310109
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.64万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      Chuo University
    Ricci-flat manifolds and the global structure of their moduli spaces
    • 批准号：
      15540062
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.3万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Internationally diversified Investment using Mean-Absolute Deviation Model : Theory and Empirical Study
    • 批准号：
      15310122
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.49万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      Chuo University
    海外基金