Research on Integrated Financial Risk Management Technologies : Integration of Market Risk and Credit Risk

综合金融风险管理技术研究：市场风险与信用风险的整合

• 批准号: 18310109
• 负责人: KONNO Hiroshi
• 金额: $ 7.64万
• 依托单位: Chuo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18310109/
• 关键词: OR; 金融リスク管理技術; 信用リスク; ロジット・モデル; 2次回帰モデル; 半正定値ロジット・モデル; 指標選択; インデックス・トラッキング; 回転率制約; インフォーメーション・レシオ; 2次ロジット・モデル; 0-1混合整数計画法; 多段階解法; 回帰分析; モデルの自由度; ポートフォリオ理論; 最大予測可能性ポートフォリオ; 0-1整数計画問題; 変数選択; マルチ・インデックス・トラッキング; 倒産判別分析

(1) 市場リスクに関する研究では、最大予測可能性(決定係数最大化)ポートフォリオ構築問題の解法を考案するとともに、その実証分析を行った。またこのモデルに取り入れるべき最適ファクター・セットを求める方法を開発し、これによって決定係数を改善することに成功した。そのほかポートフォリオ収益率の下方テイルと上方テイルを同時にコントロールするためのモデルを開発し、その解法を提案した。(2) 信用リスクに関する研究では、半正定値ロジット・モデルを改良するとともに、これとサポート・ベクター・マシーン手法を組合わせて、新たな信用リスク計量モデルを開発した。

(1)The research on market dynamics is carried out in order to maximize the probability of prediction (maximization of coefficient of determination) and to construct a solution to the problem. The method of determining the optimal parameters of the system was developed and the coefficient of determination was improved. The solution to the problem is: (2)The research on credit rating system is based on the combination of credit rating system and credit rating system.

项目成果

Comparative Studies on Dynamic Programming and Integer Programming Approaches for Concave Cost Production/Inventory Control Problems

凹成本生产/库存控制问题动态规划与整数规划方法的比较研究

• 发表时间: 2009
• 期刊: Computational Management Science (to appear)
• 作者: Konno;H.;T. Egawa and R. Yamamoto
• 通讯作者: T. Egawa and R. Yamamoto

Applications of Integer Programming to Financial Optimization

整数规划在财务优化中的应用

• 发表时间: 2009
• 期刊: in Handbook on Financial Engineering, Zopounidis eds. Springer
• 作者: Konno;H. and R. Yamamoto
• 通讯作者: H. and R. Yamamoto

An Efficient Algorithm for Solving Convex–Convex Quadratic Fractional Programs

• DOI: 10.1007/s10957-007-9188-y
• 发表时间: 2007-04
• 期刊: Journal of Optimization Theory and Applications
• 影响因子: 1.9
• 作者: R. Yamamoto;H. Konno

Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail

构建具有较短下行尾部和较长上行尾部的投资组合

• 发表时间: 2009
• 期刊: Computational Optimization and Application (Online)
• 作者: Konno;H.;K.Tanaka;R.Yamamoto
• 通讯作者: R.Yamamoto

絶対偏差を用いた大規模Maximal Predictability Portfolioの構築と評価

使用绝对偏差构建和评估大规模最大可预测性投资组合

• 发表时间: 2007
• 作者: 田中克弘;山本零;今野浩
• 通讯作者: 今野浩