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Research on Integrated Financial Risk Management Technologies : Integration of Market Risk and Credit Risk

Research on Integrated Financial Risk Management Technologies : Integration of Market Risk and Credit Risk
综合金融风险管理技术研究：市场风险与信用风险的整合
批准号：
18310109
负责人：
KONNO Hiroshi
金额：
$7.64万
依托单位：
Chuo University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18310109/
关键词：
OR金融リスク管理技術信用リスクロジット・モデル2次回帰モデル半正定値ロジット・モデル指標選択インデックス・トラッキング回転率制約インフォーメーション・レシオ2次ロジット・モデル0-1混合整数計画法多段階解法回帰分析モデルの自由度ポートフォリオ理論最大予測可能性ポートフォリオ0-1整数計画問題変数選択マルチ・インデックス・トラッキング倒産判別分析

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(1) 市場リスクに関する研究では、最大予測可能性(決定係数最大化)ポートフォリオ構築問題の解法を考案するとともに、その実証分析を行った。またこのモデルに取り入れるべき最適ファクター・セットを求める方法を開発し、これによって決定係数を改善することに成功した。そのほかポートフォリオ収益率の下方テイルと上方テイルを同時にコントロールするためのモデルを開発し、その解法を提案した。(2) 信用リスクに関する研究では、半正定値ロジット・モデルを改良するとともに、これとサポート・ベクター・マシーン手法を組合わせて、新たな信用リスク計量モデルを開発した。
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会议论文
Comparative Studies on Dynamic Programming and Integer Programming Approaches for Concave Cost Production/Inventory Control Problems
凹成本生产/库存控制问题动态规划与整数规划方法的比较研究
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Computational Management Science (to appear)
影响因子： --
作者： [Konno, H., T. Egawa and R. Yamamoto]
通讯作者： T. Egawa and R. Yamamoto
Applications of Integer Programming to Financial Optimization
整数规划在财务优化中的应用
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： in Handbook on Financial Engineering, Zopounidis eds. Springer
影响因子： --
作者： [Konno, H. and R. Yamamoto]
通讯作者： H. and R. Yamamoto
An Efficient Algorithm for Solving Convex–Convex Quadratic Fractional Programs
DOI： 10.1007/s10957-007-9188-y
发表时间： 2007-04
期刊： Journal of Optimization Theory and Applications
影响因子： 1.9
作者： [R. Yamamoto;H. Konno]
通讯作者： R. Yamamoto;H. Konno
Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail
构建具有较短下行尾部和较长上行尾部的投资组合
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Computational Optimization and Application (Online)
影响因子： --
作者： [Konno, H., K.Tanaka, R.Yamamoto]
通讯作者： R.Yamamoto
共 32 条
    Geometry of Ricci-flat manifolds and moment maps
    • 批准号：
      19540067
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Ricci-flat manifolds and the global structure of their moduli spaces
    • 批准号：
      15540062
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.3万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Internationally diversified Investment using Mean-Absolute Deviation Model : Theory and Empirical Study
    • 批准号：
      15310122
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.49万
    • 财政年份：
      2003
    • 负责人：
      KONNO Hiroshi
    • 依托单位：
      Chuo University
    Portfolio Models for the Next Generation Fund Management