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Research on Development and Application of Smart Beta for Asset Management

资产管理Smart Beta开发及应用研究

基本信息

批准号：
16K16359
负责人：
Yamamoto Rei
金额：
$ 2.5万
依托单位：
Keio University (2018)Musashi University (2016-2017)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-16K16359/
关键词：
金融工学資産運用ファイナンススマートベータ市場局面資産運用モデル低金利ポートフォリオ最適化シミュレーション信用リスク利益ベースの構造型モデル海外企業ペアトレード超過共変動中期経営計画年金

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（18）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

慶應義塾大学教員プロフィール

庆应义塾大学教师简介

DOI：
发表时间：
期刊：
影响因子：
0
作者：
通讯作者：

Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-

从R开始的信用风险分析 - 使用有序logit模型构建评级模型 -

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
オペレーションズ・リサーチ
影响因子：
0
作者：
淺田一成;山本零;山本零
通讯作者：
山本零

An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation

使用贝叶斯估计的基于息税前利润的结构性信用风险模型

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
Yamamoto;R. and Sawada;K.
通讯作者：
K.

Excess Comevement and Investor Attention in Japan

日本的过度关注和投资者关注

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
武蔵大学論集
影响因子：
0
作者：
Tokunaga;T. and Yamamoto;R.
通讯作者：
R.

Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions

实际投资管理条件下无衍生优化的最优多对交易策略

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
Journal of the Operations Research Society of Japan
影响因子：
0
作者：
Yamamoto;R and Hibiki;N.
通讯作者：
N.

DOI：
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作者：
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Yamamoto Rei其他文献

A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling

基于贝叶斯分层建模的银行账户信息信用评分方法

DOI：
10.1142/s2424786321500365
发表时间：
2022
期刊：
International Journal of Financial Engineering
影响因子：
0.7
作者：
Yamanaka Suguru;Yamamoto Rei
通讯作者：
Yamamoto Rei

Successful Likelihood-Based Inference for the Generalized Pareto Distribution

广义帕累托分布的成功基于似然的推理

DOI：
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
0
作者：
Natsui Shungo;Shibuya Ryota;Suzuki Ryosuke O.;Kikuchi Tatsuya;Ito Akihisa;Sato Takahiro;Yamamoto Rei;Nogami Hiroshi;山本洋揮;Hideki Nagatsuka
通讯作者：
Hideki Nagatsuka

液液界面において集団運動する自己駆動粒子周囲の界面張力と対流

在液-液界面集体移动的自驱动粒子周围的界面张力和对流

DOI：
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
0
作者：
Hirahara Masanari;Nakano Hiroyuki;Uchida Kyohei;Yamamoto Rei;Umemura Yasushi;若佐怜慧・綿引靖人・Chiari Luca・野本知理・豊田太郎・藤浪眞紀
通讯作者：
若佐怜慧・綿引靖人・Chiari Luca・野本知理・豊田太郎・藤浪眞紀

電子ビーム照射による有機・無機ハイブリッド微細パターンの直接形成

通过电子束照射直接形成有机/无机杂化精细图案

DOI：
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
0
作者：
Natsui Shungo;Shibuya Ryota;Suzuki Ryosuke O.;Kikuchi Tatsuya;Ito Akihisa;Sato Takahiro;Yamamoto Rei;Nogami Hiroshi;山本洋揮
通讯作者：
山本洋揮