資産運用手法と信用リスク計量手法の研究:数理計画法によるアプローチ

资产管理方法和信用风险计量方法研究:采用数学规划方法

基本信息

  • 批准号:
    21310096
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 8.24万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 财政年份:
    2009
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2009 至 2011
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

産運用研究に関しては、2006年以来取り組んできた、「決定係数最大化ポートフォリオ」構築問題に、動的ファクター選択方法を適用すると、従来の静的ファクター選択方法より遥かに良いパフォーマンスが実現されることを示した。また決定係数の定義の中の「分散」を、「絶対偏差」に置き換えることによって、従来より大型のモデルが解けること、そして事後パフォーマンスが大幅に改善されることを示した。資産運用理論に関してはこのほかに、1991年に提案した「平均・絶対偏差モデル」の理論的・実用的重要性に関するサーベイ論文が、「Stochastic Programming : The States of the Art」(Springer, 2010)に掲載された。信用リスクの研究に関しては、大型の半正定値計画法に利用した倒産確率推計法を開発し、その有効性を実証した。また超楕円曲面によって企業を分類する手法を開発し、この方法を用いると、企業の財務データのみを用いて、極めて短時間で有力な格付け機関が行った格付けと類似の格付けを行うことができることを示した。本年度のもう1つの大きな収穫は、決定係数最大化ポートフォリオ構築や、企業の格付けに必要となる「ファクター選択問題」に関して、"一定数のファクターの中で、データとの当てはまりが最も良いものを求める問題"を、ほぼ完璧な形で解決したことがあげられる。古くから統計学上の難問と考えられてきたこの問題を、残差絶対偏差差和最小化問題として定式化した上で、0-1整数計画法を用いて解くことによって、最良のファクター集合を短時間で選択出来ることが示された。またその後に開発した、「多段階選択法」を用いることによって、より大規模な問題が解けることを実証した。
In the field of production and application research, since 2006, the selection method of "maximizing the coefficient of determination" has been adopted to construct the problem, and the dynamic selection method has been applied to it. In the definition of the coefficient of determination, the "dispersion" and "absolute deviation" are replaced by "large" and "small" solutions. The importance of asset utilization theory in practice is discussed in the paper "Stochastic Programming : The States of the Art"(Springer, 2010). The research on credit quality is related to the development and effectiveness of large semi-definite planning method using inverse yield estimation method. The company's financial management system has been developed and used for a long time. This year, the company has made great efforts to achieve the goal of maximizing the coefficient of determination, and the company has made great efforts to solve the problem of "the problem of selecting the right person". The problem of statistical difficulty, residual absolute deviation, and minimization is solved by the 0-1 integer program method. The "multi-stage selection method" is used to solve large-scale problems.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A Maximal Predictability Portfolio under Turnover Constraints
周转率约束下的最大可预测性投资组合
Index-plus-Alpha Tracking Subject to Correlation Constraint
受相关性约束的指数加 Alpha 跟踪
A Maximal Predictability Portfolio Using a Dynamic Factor Selection Strategy
使用动态因子选择策略的最大可预测性投资组合
Failure Discrimination by Semi-Definite Programming Using Maximal Margin Ellipsoidal Surfaces
使用最大裕度椭球面的半定规划进行故障判别
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

今野 浩其他文献

21世紀のOR:「最適化時代」の旗手
21世纪OR:“优化时代”的旗手
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山本 零;今野 浩;森田 侑平;今野浩;今野 浩
  • 通讯作者:
    今野 浩
21世紀のOR
21世纪或
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山本 零;今野 浩;森田 侑平;今野浩
  • 通讯作者:
    今野浩
金融工学20年
金融工程20年
  • DOI:
  • 发表时间:
    2005
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Konno;H.;今野 浩
  • 通讯作者:
    今野 浩
金融工学事典
金融工程百科全书
  • DOI:
  • 发表时间:
    2004
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Konno;H.;今野 浩;今野 浩 他編
  • 通讯作者:
    今野 浩 他編
金融工学は何をしてきたのか
金融工程做了什么?
  • DOI:
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山本 零;今野 浩;森田 侑平;今野浩
  • 通讯作者:
    今野浩

今野 浩的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('今野 浩', 18)}}的其他基金

大域的最適化と整数計画法の統合による非凸型最適化問題の解法
通过集成全局优化和整数规划解决非凸优化问题
  • 批准号:
    19651070
  • 财政年份:
    2007
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
ポートフォリオ理論にもとづく少額資産運用モデルの開発とその実証
基于投资组合理论的小资产管理模型开发及论证
  • 批准号:
    15656025
  • 财政年份:
    2003
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
半定値計画法による企業の格付けとデリバティブ評価
使用半确定计划法进行公司评级和衍生品估值
  • 批准号:
    13878075
  • 财政年份:
    2001
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
経営工学と知的財産権問題:アルゴリズムとソフトウェア保護をめぐる諸問題
商业工程和知识产权问题:围绕算法和软件保护的问题
  • 批准号:
    05201206
  • 财政年份:
    1993
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
経営工学と知的財産権問題:アルゴリズムとソフトウェア保護をめぐる諸問題
商业工程和知识产权问题:围绕算法和软件保护的问题
  • 批准号:
    04210205
  • 财政年份:
    1992
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
離散および非線形システム最適化のためのソフトウエア作成に関する研究
离散非线性系统优化软件创建研究
  • 批准号:
    59400004
  • 财政年份:
    1984
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (A)

相似海外基金

ポートフォリオ理論にもとづく少額資産運用モデルの開発とその実証
基于投资组合理论的小资产管理模型开发及论证
  • 批准号:
    15656025
  • 财政年份:
    2003
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
条件付き期待値によるダイナミック・ポートフォリオ理論の構成とその応用
基于条件期望值的动态投资组合理论构建及其应用
  • 批准号:
    11874023
  • 财政年份:
    1999
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
交通計画におけるポートフォリオ理論の適用に関する研究
组合理论在交通规划中的应用研究
  • 批准号:
    04855105
  • 财政年份:
    1992
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
財務決定理論の体系化のための基礎研究-ポートフォリオ理論の授用による財務決定理論の基礎づけを中心として-
财务决策理论系统化的基础研究 - 通过投资组合理论的教学,聚焦财务决策理论的基础 -
  • 批准号:
    X00210----273023
  • 财政年份:
    1977
  • 资助金额:
    $ 8.24万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了